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用Stata做ols回归步骤
ivprobit能估计两个内生解释变量吗
答:
详见helpxtivreg)如果存在内生解释变量,则应该选用工具变量,工具变量个数不少于方程中内生解释变量的个数。“恰好识别”时用2SLS。2SLS的实质是把内生解释变量分成两部分,即由工具变量所造成的外生的变动部分,以及与扰动项相关的其他部分;然后,把被解释变量对中的这个外生部分
进行回归
,从而满足
OL
...
stata
中est是什么意思?
答:
est指令的常见用途是
进行回归
分析,它可以帮助用户进行多元线性回归、逻辑回归以及传统的
OLS回归
等类型分析。此外,在进行方差分析和混合效应模型(mixed effects model)等高级数据分析时,也经常
使用
est指令。这些功能的多样性使
Stata
中的est成为一个强大的估计工具,为处理大规模数据集、高精度数据分析和诊断...
stata
12面板数据怎么判断选择变截距模型还是变系数模型
答:
方法/
步骤
:短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在
用stata进行
面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合。本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数据。在那种情况下,由于T较小,每个个体的信息较少,故无从讨论扰动项...
求大神看一下这个
stata
的结果图,最好给一下详细分析,谢谢啦
答:
是安静的
做回归
,被解释变量是u_tsls,解释变量是u_tsls后面的一串 estimates store aux2 意思是把估计系数存起来命名为: aux2 estimates table
ols
tsls aux1 aux2, star(0.1 0.05 0.01) stats(N r2)是指将上面的变量ols tsls aux1 aux2用table列出来 其中star(0.1 0.05 0.01)选项...
stata
如何估计参数
答:
二、最小二乘估计
OLS
原理 与极大似然估计寻求样本密度函数对数值最大不同,最小二乘估计寻求样本 点与总体参数的距离最小。这种距离通常以平方和来表示,因此称为最小二乘估 计。最小二乘估计原理可以由下面的程序得到说明。我们首先生成 10 个服从正态分布的总体,每个总体的均值都不同,依次为 ...
stata
如何查看
回归
图像
答:
你这个是普通的
OLS回归
结果吧? reg CFOAtl Atl SAtl J。Coef.是回归系数,Std.Err.是标准误,t(91.23)、P>|t|这个是T检验统计量,默认P值(P<0.01,P<0.05,P<0.1),你的结果显示Atl 、SAtl对CFOAtl有显著正向影响,J对CFOAtl有显著的负向作用。Conf.Interval是置信区间。(_cons是...
stata
面板数据模型
答:
方法/
步骤
短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在
用stata进行
面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合。本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数据。在那种情况下,由于T较小,每个个体的信息较少,故无从讨论扰动...
STATA
研究--聚类标准误问题
答:
在探索线性
回归
模型的深层次结构时,研究者们越来越注重误差的实际构成,而聚类稳健标准误的
运用
正是这一趋势的体现。特别是在时间序列数据的背景下,经济学家们常常会选择Newey-West标准误差,这是一种针对异方差和自相关性具有鲁棒性的误差估计方法。聚类标准误的探讨你是否考虑过模型中的标准误是否应...
stata
中一元
回归
和多元回归到底要不要robust这个东西,我都要做疯...
答:
老师还没教过上机直接布置了一堆作业所以只能自己摸索着做,题目中有很多自变量,一个因变量,第一题Y1针对一个变量X1做一元回归,第二题Y1针对X1,X2,X3
做回归
,老师PPT里的命令是reg Y1 X1,robust和reg Y1 X1 X2 X3,robust,我照着做了,结果后来冒出个要... 展开 瞬间...
stata
中处理面板数据如何选择模型
答:
stata
中处理面板数据如何选择模型 方法的选择一般基于因变量类型。对面板数据而言,当因变量为连续变量时,可在混合
ols回归
、固定效应模型和随机效应模型间选择,有相应的检验统计量;当因变量为类别变量时,有面板logit模型,又可分为二分类,无序多分类和有序多分类面板logit。
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