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用Stata做ols回归步骤
stata
对面板数据做霍斯曼检验,结果显示用固定效应模型,但解释变量不...
答:
stata
对面板数据做霍斯曼检验,结果显示用固定效应模型,但解释变量不显著,
用OLS做
显著,解决:豪斯曼检验结果的P值小于0.01,即拒绝原假设,表明应该采用固定效应。豪斯曼检验的结果是告诉固定效应和随机效应在系数估计上出现了显著差异,因此固定效应比随机效应好但是不是说随机效应就不能用有些时候为了做...
stata
的作用
答:
stata
优点很多,比如操作灵活,对一些复杂的统计操作,一般软件如spss、eviews、minitab等窗口操作式软件很难完成,而它可以一步到位,可以编写do文件或者直接通过一条命令实现【它的命令中有很多选项可以设置,比如
OLS
,我可以设置多条约束条件】;操作灵活的同时,也不是不考虑一些初学者上手难的问题,因此...
能帮我看看这两份
stata
分析的结果是怎么个情况吗?可以用在论文中吗?
答:
这种相关性的存在会导致不满足
OLS
假定中的外生性假定,致使估计结果是不准确的。因此,在存在这种相关性的条件下,x1,x2,x3,x4就可能都不显著,或者估计结果与理论不服。如第一个
回归
方程中,x1(播种面积)理论上应该与y(农作物产量)显著正相关,但是估计结果是不显著;还有就是第二个回归方程中...
如何
用stata
实现趋势预测法
答:
需要看你用的什么模型,标准的
OLS
带有IV的2SLS可以采用ivreg命令 ivreg y (x(内生变量)=IV(x的工具变量)control variables) control variables 最简单就是这样...如果看复杂的可以去
stata
findit
计量经济学如何学习
答:
当然,还需要配套学计量软件。本科生大多是eviews吧。推荐东北财大高铁梅老师的eviews书。不过还是建议学
stata
,这个比较流行,对你以后的学习很有帮助。stata的话,山东大学陈强老师呀!中山大学连玉君老师的stata视频也很推荐,网上有资源。祝学业进步快乐!2. 动手去做课题 课题可以是老师布置的,也可以是...
2019-11-26logitstic(1)
答:
其实只要模型系数是显著的,整体是显著的就好的。2、logistic的系数 系数的解释:(1)根据《
用stata
学微观计量经济学》的说法,同一个模型,logit估计值大概是
ols
的5倍,probit估计值是ols的3倍。按照陈强《高级计量经济学及stata应用》,probit模型的相关系数之间难以
进行
比较,因而也是probit模型的劣势。(2...
OLS
分析,
stata
出的结果。导师说OLS结果应该和t值正负一致,可是为什么我...
答:
ols
下做的结果 t的计算是基于估计系数的,t值正负与系数正负一致,你是直接
stata
导出的?有没有经过excel加工什么的
stata
hettest是不是不能跟在稳健标准误的
ols回归
后面?
答:
嗯,robust和有些功能不能一起用
stata
可以得到约束模型和非约束模型的对数似然值吗?
答:
stata
可以得到约束模型和非约束模型的对数似然值:这是因为,在线性
回归
模型中,由于MLE与
OLS
的估计量一致,所以即使扰动项不服从正态分布也没关系。但是,如果在非线性模型中,扰动项不服从正态分布,而采用了MLE模型,则会导致出现“准最大似然估计”,其结果并不精准。当出现非正态分布时,需对数据...
did模型是不是太简单了
答:
这个式子的
回归
,得到的交叉项的系数就是所要估计的处理效应,用一个图表示就是:DID最关键的假设是common trend,也就是两个组别在不处理的情况下,y的趋势是一样的 。DID模型与固定效应模型有着千丝万缕的关系,和之前一样,多期DID的
Stata
命令主要有三个,分别是reg命令、xtreg命令和reghdfe命令...
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