44问答网
所有问题
当前搜索:
用Stata做ols回归步骤
stata
回归
分析结果,求大神解读。在线等。
答:
变量都是代表什么东西,还有数据都是什么。还有你的no. of obs太少了,所以一眼看过去就知道没有一个变量是significant的,数据太少了
如何用SPSS
进行
解释变量的内生性检验与效果检验
答:
在SPSS中,您可以
使用回归
分析来
进行
内生性检验和效应检验。首先,您需要准备好数据并将其导入SPSS。然后,打开“分析”菜单并选择“回归”>“线性...”。在“线性回归”对话框中,在“因变量”框中选择您希望预测的变量,并在“自变量”框中选择您希望用作预测因子的变量。接下来,您可以在“选项”...
如何在stata
中做向前滚动三年标准差
答:
短面板处理 面板数据是指既有截面数据又有时间序列的数据,因此其存在截面数据没有的优势,在
用stata进行
面板数据的估计时,一般选择xtreg命令进行拟合。本节主要论述短面板的stata实现,即时间维度T相对于截面数n较小的数据。在那种情况下,由于T较小,每个个体的信息较少,故无从讨论扰动项是否存在自...
stata
软件,在
做回归
分析,请问一下这个表中哪个是常数,哪个是样本,R²...
答:
con是常数啊
如何
用Stata
命令消除多重共线性问题
答:
需要注意:即使出现较高程度的多重共线性,
OLS
估计量仍具有线性性等良好的统计性质。但是OLS法在统计推断上无法给出真正有用的信息。判断方法 如图,是对德国人口老龄化情况的分析,其中y是老龄化情况,线性
回归
的x1、x2、x3分别为人均国内生产总值、出生率、每个医生平均负担人口数。判断方法1:特征值,...
想问下,
STATA
中
OLS
的Robust standard error 是怎么出来的,我用Matlab...
答:
打包的命令修正了一些小的误差,能够更准确(如果想知道更具体的,你可以查阅
stata
的journal,就知道那些命令后面的数学公式了)。因此如果你用matlab的模拟用的是统计课本中简单讲的算法,一步步算跟在stata中一步步算应该差不多,所以得出了不是百分百一样,但是总体来说相差不多的。
stata
稳健性检验怎么说明是不稳健的
答:
1. 从数据出发,根据不同的标准调整分类,检验结果是否依然显著;2. 从变量出发,从其他的变量替换,如:公司size可以用total assets衡量,也可以用total sales衡量;3. 从计量方法出发,可以用
OLS
, FIX EFFECT, GMM等来
回归
,看结果是否依然robust;
高级计量经济学 13:最大似然估计(下)
答:
需要注意的是,如果 ,就算
使用
稳健的标准误也 无济于事 ,你首先要考虑的是估计的一致性问题。对线性
回归
模型,如果扰动项不服从正态分布,则虽然
OLS
估计量是一致的且服从正态分布,但是无法使用小样本 OLS
进行
假设检验。在这种情形下,就需要对扰动项是否服从正态分布进行检验。当然,如果是大样...
hansen检验 指令是什么
stata
答:
*
回归
分析reg logy logk logl dum*,est store m_
ols
xtreg logy logk logl, feest store m_feest table m_ols m_fe, b(%6.3f) star(0.1 0.05 0.01)* Wald 检验test logk=logl=0test logk=logl*
stata
的估计方法解析* 目的:如果截面的个数非常多,那么采用虚拟变量的方式运算量过大* 因此,要...
stata
的数据~帮忙分析一下~谢谢~
答:
主要是观测值和解释变量的显著性两点问题:第一,观测值只有10个,作为
OLS回归
来说实在太少了,即便R平方还不错,回归结果不可信 第二,三个解释变量在10%水平下都不显著,不论你的关注变量是哪个,回归结果都很差。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜