44问答网
所有问题
当前搜索:
组合风险收益率
为什么资本市场线m点右侧表示借入资金
答:
资本市场线M点的右侧,表示投资组合的期望报酬率高于风险资产
组合收益率
(M点对应的收益率),结合总期望报酬率的表达式可知:此时投资于
风险组合
的比例(Q)一定大于1,投资于无风险资产的比例(1-Q)一定是小于0(即借入资金投资于投资于风险组合)。由此可知:在M点的右侧,将仅持有市场组合M,而且...
A公司股票的贝塔系数为2,无
风险
利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为...
答:
注意:掌握β值的含义 ◆β=1,表示该单项资产的
风险收益率
与市场
组合
平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致; ◆β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险; ◆β<1,说明该单项资产的风险收益率小于...
给定市场
组合
的期望收益率为10%,无
风险收益率
为6%,证券A的贝塔系数为...
答:
证券市场线方程为E(r)=6%+β*(10%-6%)即E(r)=0.06+0.04β A的均衡期望
收益率
=6%+0.85*(10%-6%)=9.4 B的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8 图自己画
中级财管备考打卡第一天
答:
该证券的风险收益率是市场
组合风险收益率
的2倍,所以,市场组合风险收益率 =风险收益率6%/2=3%,市场组合必要收益率 =无风险收益率5%+市场组合风险收益率3%=8%。5【答案】 C2.2 【解析】通过本题掌握证券资产组合的风险分散效应和相关系数的取值含义。相关系数取值范围【-1,1】,相关系数 =0时,...
预期
收益率
的计算公式?
答:
预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。预期收益率的公式为:资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 其中: Rf:无
风险收益率
,E(Rm):市场投资
组合
的预期收益率,βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
国库券的利率为5%,市场证券
组合
的报酬率为13%,计算市场
风险
报酬率
答:
市场
风险
报酬率=市场证券
组合
的报酬率-国库券的利率=13%-5%=8
若某种股票的贝塔系数为零,则说明
答:
该股票没有系统性
风险
。贝塔值采用回归法计算,将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时,其贝塔值也等于1;如果价格波动幅度大于整个市场,其贝塔值则大于1;如果价格波动小于市场波动,其贝塔值便小于1。为了便于理解,试举例说明。假设上证指数代表整个市场,贝塔值被...
预期
收益率
计算公式是怎样的?
答:
预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。预期收益率的公式为:资产i的预期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 其中: Rf:无
风险收益率
,E(Rm):市场投资
组合
的预期收益率,βi: 投资i的β值。E(Rm)-Rf为投资组合的风险溢酬。
若无
风险收益
为 8%, 市场
组合
的收益为13%,且市场组合的标准差为0.25...
答:
由CAPM:预期收益率=无
风险收益率
+(市场收益率-无风险收益率)*贝塔系数 0.2=0.08+(0.13-0.08)*beta beta=2.4 beta=Cov(ra,rm)/(市场的标准差^2)市场
组合
和投资组合协方差:Cov(ra,rm)=beta*(市场的标准差^2)=2.4*0.25^2=0.15 Cov(ra,rm) = ρamσaσm ρam相关系...
1.某企业有甲、乙两个投资项目,计划投资额均为1000万元,其
收益率
...
答:
3、因为甲乙两个项目的期望值不同,所以应当比较二者的标准离差率进而比较风险的大小 甲项目的标准离差率= 5.57%/12%×100%=46.42% 乙项目的标准离差率 = 12.49%/13%×100%=96.08% 因为乙项目的标准离差率大于甲项目的标准离差率,所以乙项目的风险大于甲项目。4、
风险收益率
=风险价值系数...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜