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组合风险收益率
投资学计算题求解: 市场
组合收益率
的方差为 0.16 ,预期收益率为 21%...
答:
风险
厌恶程度=风险溢价/
组合
标准差=(21%-10%)/0.4=0.275
为什么市场
组合
的贝塔系数等于1
答:
β系数告诉我们相对于市场
组合
而言特定资产的系统
风险
是多少。市场组合是指由市场上所有资产组成的组合,其
收益率
是市场的平均收益率,由于包含了所有的资产,市场组合中非系统风险已经被消除,所以市场组合的风险就是市场风险或系统风险,市场组合相对于它自己的β系数是1。根据注会教材给出的贝塔系数的公式"...
市场
风险
报酬率的计算~~急啊~~大家帮帮忙
答:
风险报酬率计算公式:ΚR_ β×式中,Kr表示
风险收益率
;β表示风险报酬系数;V是标准偏差。那么,在不考虑通货膨胀影响的情况下,总投资回报率为:K=RF+KR=RF+βV式中:K为投资回报率;RF代表无风险回报。风险报酬系数是衡量企业所承担风险的一种指标。一般由专业机构进行评估,也可以从往年的投资...
...该证券投资
组合
的预期收益率为17%,求无
风险收益率
答:
这是一个CAPM模型。17%=(13%-R(f))1.8+R(f)->R(f)=8%.
投资
组合
的期望
收益率
公式
视频时间 00:48
市场
风险
报酬率
答:
市场平均
风险
报酬率是投资者因承担风险而获得的超过时间价值的那部分额外报酬率。市场平均报酬率是市场上所有股票组成的证券
组合
的报酬率,是外生给定的变量。
假设无
风险
利率为6%,最优风险资产
组合
的期望
收益率
为14%,标准差为22%...
答:
两点决定一条直线,现在已经知道(0,6%)和(22%,14%),所以证券市场线斜率就是:k = (14%-6%)/(22%-0) = 0.3636 例如:效用U=预期
收益率
-(1/2)*
风险
厌恶系数*收益的方差 对于无风险资产,收益的方差为零,若投资者对该资产
组合
与对无风险资产没有偏好,则有 U(无风险)=U(资产...
股票必要
收益率
答:
必要
收益率
一般是指最低必要报酬率或最低要求的收益率。
债券投资
组合收益率
的衡量有哪些?
答:
Emmer等在引入了
风险
资本(Capital at Risk,CaR)的概念后,建立了资产
组合
选择的“均值-CaR模型”,推导出解析形式的最优解和有效边界;Young(1998)提出了一个极大极小收益的资产组合模型(MMR):在保证资产组合平均
收益率
超过某一最低收益水平约束下,极大化其任一时期的极小收益,决策目标是考虑在最不利收益中取最优...
投资
组合
的系统
风险
是多少?
答:
4、贝塔系数大于1时,该投资
组合
的价格变动幅度比市场更大。(二)波动率。投资组合波动率在
风险
管理中最常见的定义是单位时间
收益率
的标准差。单位时间根据数据来源和应用场景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都会公布每日净值_长率。(三)跟踪误差。波动率是一个绝对风险指标,...
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