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组合风险收益率
标准离差率怎么算
答:
则该投资
组合
的期望
收益率
为:10% × 60% + (-5%) × 40% = 6%。如果该投资组合的标准离差为8%,则标准离差率为:8% / 6% = 1.33。这意味着该投资组合每获得1单位的收益率,需要承担1.33单位的
风险
。总之,标准离差率是一个重要的风险指标,可以帮助投资者评估投资组合的风险...
为什么市场
组合
的β系数为1(财务管理)
答:
或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1。或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场
组合风险收益率
,因此,市场组合的β系数为1。β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票...
最优投资
组合
的计算
答:
求解:第一步,求
风险
资产的最优
组合
及该组合的
收益率
与标准差。随意指定一个期望收益率,考虑达到的最小方差的投资比例(因为无风险证券的方差以及与其他风险证券的协方差也都等于零,所以包括无风险证券在内的投资组合的方差实际上就等于风险证券组合的方差):min(),S.T..令L=()+,由一阶条件:...
什么是贝塔系数?
答:
σm是市场
收益率
的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资
组合
与市场之间的相关性。如果贝塔系数为1,则表示投资组合和市场完全相关,其表现与市场表现一致。如果贝塔系数为0,则表示投资组合和市场没有相关性。如果贝塔系数为-1,则表示投资组合和市场完全相反。贝塔系数是一种基本的
风险
度量,...
已知无
风险收益率
为 8%,市场资产
组合
的期望收益率为 15%,对于 X Y公 ...
答:
1+g)/(k-g)=4×1.12/(0.164-0.12)=101.82美元 即该公司股票的内在价值为101.82美元。 (2) 一年以后市价P1=V1=V0(1+g)=101.82×1.12=114.04美元 E(r)=(D1+P1-P0)/P0=(4.48+114.04-100)/100=0.185 2=18.52% 即持有XY公司股票一年的
收益率
为18.52%。
组合
投资可以提高
收益
,减少
风险
,这个说法对吗?
答:
这个说法是不准确的。
组合
投资,可以有效的规避投资
风险
。但是不一定是
收益
最高的。因为选择最好的基金也是非常难的。因为基金过去的业绩只能够作为投资的参考,但是,是不知道未来该基金是否是收益最好的。并且也是不知道哪一只基金风险是最小的。所以分散到几只基金当中投资,是可以分散投资风险的,收益也...
投资
组合
的系统
风险
怎么算?
答:
4、贝塔系数大于1时,该投资
组合
的价格变动幅度比市场更大。(二)波动率。投资组合波动率在
风险
管理中最常见的定义是单位时间
收益率
的标准差。单位时间根据数据来源和应用场景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都会公布每日净值_长率。(三)跟踪误差。波动率是一个绝对风险指标,...
贝塔系数与
风险
的关系是怎样的?
答:
贝塔系数测度相对于市场
组合
而言,特定资产的系统风险是多少。 根据资本资产定价模型,某资产的
风险收益率
=贝塔系数×市场风险收益率,即: 贝塔系数=某资产的风险收益率/市场风险收益率 因此,当贝塔系数为0时,表明该资产没有系统风险。当其等于1时,表示其系统风险和市场的平均风险相等。大于1时则大于...
投资风险系数为1,无
风险收益率
10%,市场平均收益率20%,其必要收益率是多...
答:
必要收益率=无
风险收益率
+投资风险系数(市场平均收益率-无风险收益率) 代入得必要收益率=10%+1(20%-10%)=20% 。不同投资
组合
的收益率,标准偏差一般不同,若直接比较收益率则忽视了组合所承担的风险,无法公平的对比收益和风险。因此若以参考基准的标准偏差σ_M计算得到各个组合的等效收益率(即...
财务管理中,为什么市场
组合
的β系数为1?
答:
或者也可以理解,某资产或组合的β系数=该资产或组合与市场组合的协方差/市场组合的方差,因为某资产与其本身的协方差=该资产的方差,所以市场组合的β系数为1。或者:某资产组合的β=该资产组合的风险收益率/市场
组合风险收益率
,因此,市场组合的β系数为1。β系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票...
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