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证券资产组合的风险
无论风险偏好怎样,
投资
者
的风险资产组合
都应是一样的.这是为什么?
答:
前者是指单个公司周围
的风险
和单个公司投资回报的不确定性;后者意味着,多元化投资无法缓解来自整个经济的风险。虽然多元化投资可以降低个人风险,但首先,一些风险与其他或所有证券的风险相关。当风险以类似的方式影响市场上的所有证券时,所有证券都会做出类似的反应。因此,
证券投资组合
无法规避整个系统的风险...
...这是否意味着投资者能控制
投资组合的
非系统
风险
,不能控制系统风险...
答:
这种
风险
可以通过分散投资来抵消。若投资者持有多样化的不同
证券
,当某些证券价格下跌、收益减少时,另一些证券可能正好价格上升、收益增加,这样就使风险相互抵消。非系统风险可以抵消或回避,因此,又称为可分散风险或可回避风险。非系统风险包括信用风险、经营风险、财务风险等。由概念可知当
投资组合
中,行业...
什么是
投资风险的组合
……?
答:
一般来说,有效地降低企业
风险
,
投资组合
中至少要有15种以上不同的股票。你可能会问,我的资金并不多,要同时拥有15种以上的股票必须要有一定的金额,我该怎么做呢?其实你不妨考虑投资基金来达成这个目标,只要很少的钱,你就可以将资金分散投资在数十种股票、甚至是上百种股票上,充分的达到,分散投资...
根据资本
资产
定价模型,下列关于β系数的说法中,不正确的有( )。
答:
【答案】:A,D βi=第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差,由于相关系数可能是负数,所以,选项A错误。β系数反映系统风险的大小,所以选项D错误。(参见教材47页)【该题针对“(2015年)
证券资产组合的风险
与收益”知识点进行考核】
影响所有
资产的风险
是
答:
风险分为非系统风险和系统风险。非系统风险分为经营风险和财务风险。1、非系统风险又被称为公司风险或可分散风险,是可以通过
证券资产组合
而分散掉
的风险
。可通过增加组合中资产个数而最终消除。(1)经营风险:指因生产经营(供应、生产、销售等)方面的原因给企业目标带来不利影响的可能性。(2)财务风险:...
炒股
的风险
有多大?
答:
普通股的主要风险是经营风险,公司盈利的变化既会影响普通股的股息收人,又会影响股票价格。任何一个理智的投资者总是试图尽可能地消除他所面临
的风险
.并取得较一高的收益。为了减少股票投资的风险,必须进行分散投资,即把资产系统地分散投资在风险程度不同的儿种股票上,建立合理的
资产组合
.这样.各项资产...
构思
证券组合资产
应遵循哪些基本原则?为什么?
答:
构思
证券组合
就是在根据投资政策和一定的分析方法选择了证券之后,确定如何将资金进行分配以使
证券投资组合
具有理想的风险和收益特征。不同类型的证券
组合的风险
和收益的特征是不同的。但是,下述基本原则是构思任何类型的证券组合都应该考虑的:(1)本金的安全性原则 投资组合管理首先要考虑的是本金的安全...
证券组合
包含无
风险资产
,其预期收益率为25%,标准差为4%。无风险收益率...
答:
1、投资工具
组合
投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。选择何种投资工具,一方面应考虑投资者的资金规模、管理能力以及投资者的偏好;另一方面则应考虑不同投资工具各自
的风险
和收益以及相互间的相关性。2、投资期限组合 投资期限组合指
证券投资
资产的长短期限的搭配。不同的投资工具所形成的资产的期限是...
简述
证券资产组合的
主要内容及类型。
答:
证券投资组合
是为了避免证券投资
风险
,确保证券投资的盈利性、流动性和安全性而对各种证券投资进行的合理搭配。证券投资具有诸多风险因素,投资者为了避免单独投资于某一种证券而遭受绝对风险,一般情况下采用分散投资策略,即将资金分散投向若干种证券,并根据其风险的大小、盈利的多少、流动能力的强弱进行合理的...
证券投资组合
理论的基本内容是什么
答:
以期望收益E来衡量
证券
收益,以收益的方差δ2表示
投资风险
。
资产组合的
总收益用各个资产预期收益的加权平均值表示,
组合资产的风险
用收益的方差或标准差表示,则马克维茨优化模型如下:式中:rp——组合收益;ri、rj——第i种、第j种资产的收益;wi、wj——资产i和资产j在组合中的权重;δ2(rp)——...
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