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证券资产组合的风险
简答什么是经营
风险
,财务风险
答:
经营风险:是指企业由于生产经营上的原因而导致的资产报酬波动
的风险
。财务风险:是指企业由于筹资原因产生的资本成本负担而导致的普通股收益波动的风险。【法律分析】非系统风险又被称为公司风险或可分散风险,是可以通过
证券资产组合
而分散掉的风险。可通过增加组合中资产个数而最终消除。(1)经营风险:指...
中级财管备考打卡第一天
答:
该证券的风险收益率是市场组合风险收益率的2倍,所以,市场组合风险收益率 =风险收益率6%/2=3%,市场组合必要收益率 =无风险收益率5%+市场组合风险收益率3%=8%。5【答案】 C2.2 【解析】通过本题掌握
证券资产组合的风险
分散效应和相关系数的取值含义。相关系数取值范围【-1,1】,相关系数 =0时,...
下列有关两项
资产
构成的
投资组合的
表述中,不正确的是( )。
答:
【答案】:A 解析:本题考查
证券资产组合的风险
和收益知识点。根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数,只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数,因此,选项A的说法不正确;根据两项资产...
.CML与SML有何联系和区别?
答:
1 、 对风险的解释度不同。在资本
资产
定价模型中 ,
证券的风险
只用某一证券和对于市场
组合 的
β 系数来解释。 它只能告诉
投资
者风险的大小 , 但无法告诉投资者风险来自何处 , 它只允许 存在一个系统风险因子 。2、模型表达的范围不同。cml 是在efficient frontier(即包含所有risk assets)的基础上...
财务管理基础
答:
证券资产组合的风险
与收益。证券资产组合的预期收益率。组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数,其权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例。组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率,将资金100%的投资于最高收益率资产,可以获得最高组合收益率。相关系数=1.表明两项资产的收益率变化,方向和变化...
下列有关两项
资产
构成的
投资组合的
表述中,不正确的是( )。
答:
【答案】:A 解析:本题考查
证券资产组合的风险
和收益知识点。根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知,相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数,只有在投资比例相等的情况下,投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数,因此,选项A的说法不正确;根据两项资产...
中级财管最难的是哪几章
答:
第五章筹资管理、第六章投资管理、第七章营运资金、第八章成本管理,这几个章节的学习难度比较大,同时出题率比较高需要考生重点掌握。其中复利终值和现值、年金现值、
证券资产组合的风险
及其衡量、资本资产定价模型通常会由主观题的形式进行考查,因此考生需要多做主观题进行这些知识点的巩固。大家要想用好...
什么叫
证券投资组合
答:
这种
组合
并非是若干个
证券
商品简单随意的拼凑,它应体现出
投资
者的意愿和所受的约束,是经过精心选择和科学搭配的,并可随时调整,使其不偏离投资者的预定目标,也就是在投资收益与
风险
的权衡中作出的最佳组合,也是希望达到投资本金安全、投资收入相对稳定并逐步实现资本增值的一个综合目标。
基金
的风险
共担是怎么回事,由谁和谁共担
答:
就是说所有的基金投资者都是公平的,当基金净值下跌的时候,所有投资者按照持有基金的份额比例承担基金的整体损失,对于某个特定投资者而言就相当于
风险
自担。补充资料:
证券投资
基金是指通过发售基金份额募集资金,由基金托管人托管,由基金管理人管理和运作资金,为基金份额持有人的利益,以
资产组合
方式进行...
证券组合的
含义和类型有哪些?
答:
一,证券
组合的
含义是:
证券组合
是指投资者对各种
证券资产
的选择而形成的
投资组合
。二,证券组合的类型有:1,收入型证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。能够带来基本收益的证券有:附息债券、优先股及一些避税债券。2,增长型证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标。增长...
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