44问答网
所有问题
当前搜索:
证券资产组合的风险
2022年税务师《财务与会计》考试大纲
答:
(三)掌握资产的风险及其衡量 (四)熟悉
证券资产组合的风险
与收益 (五)掌握资本资产定价模型 (六)了解财务估值方法 第二章财务预测和财务预算 一、资金需要量预测 (一)了解资金需要量预测的意义 (二)掌握资金需要量预测的方法 二、利润预测 (一)了解本量利分析的含义及基本假设 (二)熟悉本量利分析的原理 (三)...
两种
资产组合
标准差计算
答:
可以推出投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数。四、
证券资产组合的
β系数是组合内各项资产β系数的加权平均值,权数为各项
资产的
投资比重βp=∑Wiβi该公式表明的含义主要有以下两点:1、组合的系统
风险
是组合内各资产系统风险的加权平均值——系统风险无法被分散2、替换组合中的资产或...
第七章——第三节资本
资产
定价模型
答:
第一部分 资本
资产
定价模型的原理 一、假设条件(3个):1、 对
投资
者的规范 假设一:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价
证券组合的风险
水平,并采用寻找无差异曲线簇与有效边界的切点的方法选择证券组合。假设二:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全...
证券
市场线与资本市场线在市场均衡时,有效
组合
落在证券市场线上方还是...
答:
是股票、债券、商品期货、股票期货、期权、利率期货等
证券
产品发行和交易的场所。二、证券市场是市场经济发展到一定阶段的产物,是为解决资本供求矛盾和流动性而产生的市场。证券市场以证券发行和交易的方式实现了筹资与
投资的
对接,有效地化解了资本的供求矛盾和资本结构调整的难题。三、在发达的市场经济中,...
现代金融
风险
管理包含的基本知识点
有哪些
?
答:
三、简述信用风险的定量度量方法:1.在险价值方法2.信用度量制模型3.信用风险量化模型4.信用监控模型5.信用
风险组合
模型 四、简述信用风险的控制策略:1.贷款定价策略2.
资产
分散化策略3.贷款
证券
化4.风险资本比率约束机制5.信用风险监管资本计量的内部评级体系6.信用风险缓释 五、简述信用风险监管资本计量的内部评级体...
证券
市场线和资本市场线的区别。
答:
不同点:1.“资本市场线”的横轴是“标准差(既包括系统风险又包括非系统风险)”,“
证券
市场线”的横轴是“贝塔系数(只包括系统风险)”;2.“资本市场线”揭示的是“持有不同比例的无
风险资产
和市场
组合
情况下”风险和报酬的权衡关系;“证券市场线”揭示的是“证券的本身
的风险
和报酬”之间的对应关系...
客户
组合风险
是什么
答:
定义 指
风险
管理人员通过各种监控技术,动态捕获信用风险指标的异常变动,判断其是否已经达到引起关注的水平或已经超过阈值。如果达到关注水平或超过阈值,就应及时调整授信政策、优化
资产组合
结构、利用
资产证券
化等分散和转移风险,将风险损失降到最低。功能 (1)确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务...
企业并购的财务分析应从哪些方面入手?
答:
同时加强营运资金的管理来降低,通过建立流动资产组合,将一部分资金运用到信用度高,流动性好的有价
证券资产组合
中,使流动性与收益性同时兼顾,满足并购企业流动性资金需要的同时也降低流动性
风险
。对于股权支付的并购,应综合考虑目标企业的成长性、发展机会、并购双方的互补性、协同性等因素,全面评估双方的资产,正确确定...
简述构建一个完整
资产组合的
过程
答:
建立并管理一个“
证券组合
”,首先必须确定组合应达到的目标。证券组合的目标,不仅是构建和调整
证券资产组合的
依据,同时也是考核组合管理业绩好坏的基准。总体上而言,证券组合的目标包括两个方面:一是收益目标,包括保证本金的安全,获得一定比例的资本回报以及实现一定速度的资本增长等;二是
风险
控制目标,...
2020税务师《财务与会计》考试大纲
答:
(三)掌握资产的风险及其衡量 (四)熟悉
证券资产组合的风险
与收益 (五)掌握资本资产定价模型 (六)了解财务估值方法 第三章财务预测和财务预算 一、资金需要量预测 (一)了解资金需要量预测的意义 (二)掌握资金需要量预测的方法 二、利润预测 (一)了解本量利分析的含义及基本假设 (二)熟悉本量利分析的原理 (三)...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜