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³çå½æ°--INTRATEãODDFYIELDãODDLYIELDãTBILLEQãTBILLPRICEãTBILLYIELDãYIELDãYIELDDISCãYIELDMAT4ãä¸ä¿®æ£æéæå
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³çå½æ°--DISCãODDFPRICEãODDLPRICEãPRICEãPRICEDISCãPRICEMATãRECEIVED6ãä¸è¯å¸ä»·æ ¼è¡¨ç¤ºæå
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¶è¯æ³å½¢å¼ä¸ºACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis)å
¶ä¸issue为æä»·è¯å¸çåè¡æ¥ï¼first_interest为æä»·è¯å¸çèµ·æ¯æ¥ï¼settlement为æä»·è¯å¸çæ交æ¥ï¼å³å¨åè¡æ¥ä¹åï¼æä»·è¯å¸åç»è´ä¹°è
çæ¥æï¼rate为æä»·è¯å¸çå¹´æ¯ç¥¨å©çï¼par为æä»·è¯å¸ç票é¢ä»·å¼ï¼å¦æçç¥parï¼å½æ°ACCRINTå°±ä¼èªå¨å°par设置为¥1000ï¼frequency为年ä»æ¯æ¬¡æ°ï¼basis为æ¥è®¡æ°åºåç±»åãä¾å¦ï¼æå½åºå¸ç交ææ
åµä¸ºï¼åè¡æ¥ä¸º2008å¹´3æ1æ¥ï¼èµ·æ¯æ¥ä¸º2008å¹´8æ31æ¥ï¼æ交æ¥ä¸º2008å¹´5æ1æ¥ï¼æ¯ç¥¨å©ç为10.0%ï¼ç¥¨é¢ä»·å¼ä¸ºï¿¥1,000ï¼æåå¹´æä»æ¯ï¼æ¥è®¡æ°åºå为30/360ï¼é£ä¹åºè®¡å©æ¯ä¸ºï¼
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ï¼äºï¼æ±æ¬éæ°é¢CUMPRINCCUMPRINCå½æ°ç¨äºè¿åä¸ç¬è´§æ¬¾å¨ç»å®çstå°enæé´ç´¯è®¡å¿è¿çæ¬éæ°é¢ãå
¶è¯æ³å½¢å¼ä¸ºCUMPRINC(rate,nper,pv,start_period,end_period,type) å
¶ä¸rate为å©çï¼nper为æ»ä»æ¬¾ææ°ï¼pv为ç°å¼ï¼start_period为计ç®ä¸çé¦æï¼ä»æ¬¾ææ°ä»1å¼å§è®¡æ°ï¼end_period为计ç®ä¸çæ«æï¼type为ä»æ¬¾æ¶é´ç±»åãä¾å¦ï¼ä¸ç¬ä½æ¿æµæ¼è´·æ¬¾ç交ææ
åµå¦ä¸ï¼å¹´å©ç为9.00%ï¼æé为30å¹´ï¼ç°å¼ä¸ºï¿¥125ï¼000ãç±ä¸è¿°å·²ç¥æ¡ä»¶å¯ä»¥è®¡ç®åºï¼r=9.00%/12=0.0075ï¼np=30*12=360ã
ãå¾6
é£ä¹è¯¥ç¬è´·æ¬¾å¨ç¬¬ä¸åå¹´å¿è¿çå
¨é¨æ¬éä¹ä¸ï¼ç¬¬7æå°ç¬¬12æï¼ä¸ºï¼ =CUMPRINC(A2/12,A3*12,A4,7,12,0)计ç®ç»æ为ï¼-436.568194ã该ç¬è´·æ¬¾å¨ç¬¬ä¸ä¸ªæå¿è¿çæ¬é为ï¼=CUMPRINC(A2/12,A3*12,A4,1,1,0)计ç®ç»æ为ï¼-68.27827118ãï¼ä¸ï¼ æ±æä»·è¯å¸çè´´ç°çDISCDISCå½æ°è¿åæä»·è¯å¸çè´´ç°çãå
¶è¯æ³å½¢å¼ä¸ºDISC(settlement,maturity,pr,redemption,basis) å
¶ä¸settlement为æä»·è¯å¸çæ交æ¥ï¼å³å¨åè¡æ¥ä¹åï¼æä»·è¯å¸åç»è´ä¹°è
çæ¥æï¼maturity为æä»·è¯å¸çå°æ¥æï¼å°ææ¥æ¯æä»·è¯å¸ææææªæ¢æ¶çæ¥æï¼pr为é¢å¼ä¸º"ï¿¥100"çæä»·è¯å¸çä»·æ ¼ï¼redemption为é¢å¼ä¸º"ï¿¥100"çæä»·è¯å¸çæ¸
å¿ä»·æ ¼ï¼basis为æ¥è®¡æ°åºåç±»åãä¾å¦ï¼æåºå¸ç交ææ
åµå¦ä¸ï¼æ交æ¥ä¸º99å¹´3æ18æ¥ï¼å°ææ¥ä¸º99å¹´8æ7æ¥ï¼ä»·æ ¼ä¸ºï¿¥48.834ï¼æ¸
å¿ä»·æ ¼ä¸ºï¿¥52ï¼æ¥è®¡æ°åºå为å®é
天æ°/360ãé£ä¹è¯¥åºå¸çè´´ç°çä¸ºï¼ DISC("99/3/18","99/8/7",48.834,52,2) 计ç®ç»æ为ï¼0.154355363ã
http://jingyan.baidu.com/article/b7001fe14378aa0e7282ddd1.htmlhttp://jingyan.baidu.com/article/b7001fe14378aa0e7282ddd1.html