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对付息债券而言,久期与票面利率成正比还是成反比?为什么?
如题所述
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推荐答案 2012-07-04
票面利率越高,
久期
越小;票面利率越低,久期越大。
但是二者不是线性关系,所以说不上成正比成反比,如果一定要说,就是,
久期与票面利率成反向变化。
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久期与息票利率
是正相关
还是
负相关
答:
久期并不是与息票利率正相关的,实际上在久期的定理中已经很明确
久期与息票利率成
负相关关系。实际上你是
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定理中的这句话不理解——“在到期时间相同条件下,息票利率越高
,久期
越短”,实际上这里也是同是默认
债券
价格相同,但当债券价格相同时,息票利率越高其到期收益就越高,也就是说债券...
债券久期与
如下说明因素呈
正比
关系?
答:
到期时间是与债券久期因素呈正比关系,而票面利率、付息频率、到期收益率呈反比关系
。久期可以理解为在考虑资金时间成本后的资金回收速度,且这些实际上可以根据久期定理可以知道这些关系的(在其他条件相同情况下):票面利率越高会加快资金回收速度,使得久期变短;付息频率越高也是会加快资金回收速度,主要是付...
如何理解
票面利率
越高
,久期
越短
答:
对于分期
付息
、到期一次还本的
债券
来说,
票面利率
越高,意味着付息部分的现金流占全部现金流的比重越高,直观地理解就是债券的现金流“重心前移”
,久期
变短。而票面利率月低,则意味着到期日还本部分的现金流占到了全部现金流的绝大部分,直观地理解就是债券的现金流“重心后移”,久期变长。二、票...
债券
的
久期与
到期时间、
票面利率
、
付息
频率、到期收益率存在的关系为...
答:
本题考查
债券
各要素的相互关系。债券的久期与到期时间、票面利率、
付息
频率、到期收益率存在以下关系:(1)零息债券的久期等于到它的到期时间;(2)债券的
久期与票面利率
呈负相关关系;(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系;(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系;(5)债券的到期收益率与久期呈负相关...
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