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国际金融理论的一道计算题,希望大神可以解答下?
观察到英国的年利率为2.5%,美国的年利率为3.8%,3个月的远期汇率为1.8180美元/英镑,即期汇率为1.8034美元/英镑。那么假设交易成本为0.2%,金融市场均衡吗?
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推荐答案 2020-04-03
根据利率平价理论,利率高的货币(美元)远期贴水,且贴水率与利差相一致,市场均衡,套利活动停止。本例中,利差为1.3%(3.8%-2.5%),美元贴水年率=(1.8180-1.8034)/1.8034*12/3*100%=3.2383%,即使减去交易成本0.2%,时间套汇的年率大于年利差,金融市场是不均衡的。可以进行套汇活动,套汇者可即期买入英镑/远期卖出英镑进行套汇,可获得套汇收益3.2383%-1.3%-0.2%=1.7383%
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请帮我
解答
:<
国际金融
>远期汇率
的一道计算题
。重赏。。
答:
依据公式,升(贴)水=7.7120×(10%-6%)×6/12=0.15424 因为这里是纽约市场,所以即期汇率是间接汇率,所以远期汇率=7.7120-0.15424=7.55776,因此六个月的远期汇率USD=HKD7.5578 参考资料:
国际金融
哪位
大神能
帮忙做下这套
国际金融计算题
吗?万分感谢
答:
A公司向银行借款US$50000美元,即期兑换为本币6940马克,随即将所得马克进行90天的投资。90天后,A公司以收回的US$100 000应收款归还银行贷款。
求
大神
帮忙
,国际金融题
答:
损益=20万*1.9660-20万*1.9880+20万*1.9980*6%-20万*4 =20万*(1.9660-1.9880)+20万*(6%-4%)=11576美元
金融计算题,
求
大神
帮助!
答:
这应该是国际贸易计算题:
1、CFR=FOB+运费=1000+50=1050
,CIF=CFR/(1-投保加成x保险费率)=1050/(1-110%x0.6%)=1056.98,CIF C3=CIF/(1-3%)=1056.98/(1-3%)=1089.67,即改报CIF C3价格为USD1089.67/MT。2、CFR C4=CFR/(1-4%)=1000/(1-4%)=1063.83,应付佣金=1063.83-...
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