为什么伍德里奇计量经济学简单线性回归模型中没有ui和uj不相关的假定

Question

如题所述

Answer 1

ui和uj是否相关并不影响参数估计的无偏性。即使存在序列相关，参数估计仍是无偏的，只不过显著性会有所下降。
在实际应用中，如果结果是显著的，完全可以不考虑序列是否相关。当然如果结果是不显著的，就要看原因了。如果你认为结果应该显著，可是由于数据上的自相关导致显著性下降，就要对序列相关进行处理了。追问

这个我知道，应该是我的表述不够清楚，其实，我想问的是，如果简单线性回归在没有ui和uj不相关的条件下，y=β0+β1x+u，如何证明β0的方差？

追答

额。。你要证明beta0方差的什么？证明它最有效吗还是？

追问

嗯，貌似证明贝塔0的方差，在需要用到ui和uj相不相关的条件

追答

这样啊，我也不知道了，没关注过beta0....
但是约翰斯顿和迪纳尔多的书是要求序列无关的。伍德里奇的没仔细读过。