我假设你学的是
计量经济学或者统计学基础
一般有这么几个假定
1 cov(xi,xj)=0,也就是说不同的x间不能有关系,否则的话就会出现
多重共线性的问题。举个简单的例子,如果x1=2*x2,哪还有必要用两个x进行回归吗?
2 ui(
残差)随机,零均值,同方差,不相关。 如果不是同方差的话就会出现异方差问题,这个会影响预测结果。如果残差相关的话就会出现序列相关性,就是残差跟时间有关系,这个是不行的。
3 cov(x,ui)=0,也就是说x和残差是无关的。否则的话会出现内生性,这个解释起来比较复杂,属于高级计量考虑的问题,你暂时不要管他好了。