一道外汇期权应用的计算题

4．美国某公司根据对市场行情的预测，决定利用美元熊市期权赢利。当时的市场现汇汇率是USD1=JP￥104.30,期权合约金额USQ10 000 000，期限6个月，其交易情况如下：
买入美元看涨期权卖出美元看跌期权
执行价格 JP￥106.00 JP￥102.00
期权价 3.00% 1.2%
试计算在6个月内，市场出现以下汇率时，该公司此次套现行为的盈亏情况：
（1） USD1= JP￥106.00
（2） USD1= JP￥104.00
（3） USD1= JP￥97.00

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推荐答案推荐于2021-01-13

1=1.224 看涨期权完全评价无任何利润只赚卖出看跌的钱
2=1.224 看涨期权无价值赚看跌的钱
3=-3.776 看涨期权无价值看跌期权亏损5块收入1.224

你自己在乘以期权量就可以了

你可以看下你的题目应该还涉及到104.30买入现货如果涉及到104.3买入外汇的话盈亏比例不一样

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