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债券票面利率越高久期越短
为什么
债券
的
息票
率
越高
,
久期越短
?
答:
票面利率越高时,早期的现金流现值越大,占债券价格的权重越高,使时间的加权平均值越低,即久期越短
。2、保持其它因素不变,到期收益率越低,息票债券的久期越长。到期收益率越低时,后期的现金流现值越大,在债券价格中所占的比重也越高,时间的加权平均值越高,久期越长。3、一般来说,在其它...
久期
与
利率
的关系
答:
反比关系
。根据查询搜狐新闻显示,票面利率越高,久期是越短的。因为票面利率越高,按照票面利率计算出的利息就越多,每期的利息现金流就越多,所占比例越高,计算出来的久期相应越短。所以久期与利率成反比关系。
对付息
债券
而言,
久期
与
票面利率
成正比还是成反比?为什么?
答:
票面利率越高,久期越小;票面利率越低,久期越大
。但是二者不是线性关系,所以说不上成正比成反比,如果一定要说,就是,久期与票面利率成反向变化。
债券
属性「
久期
」的本质是什么
答:
第一点是,在确定能保持其它因素不变的前提下,一个债券的票面利率越低,
息票债券
的
久期
就会越长。而当
票面利率越高
时,其早期的现金流现值就会越大,占债券价格的权重也就越高,这会使时间的加权平均值越低,所以久期也就
越短
。第二点是,在保持其它因素不变,债券的到期收益率越低,息票债券的...
急!~~求高人指点有ABC三种
债券
答:
答案是C债券,即票面利率11%期限为12年的债券,实际上收益率发生变化考察债券价格变化幅度大小的一个指标是债券久期,对于债券来说其期限越长久期越长,票面利率越高
久期越短
,根据这段话还不能很有效分析这三种债券的久期谁更长,由于题意中已经限定到期收益率相同的条件,通过计算可以发现,在同一个...
债券久期
与如下说明因素呈正比关系?
答:
到期时间是与债券久期因素呈正比关系,而票面利率、付息频率、到期收益率呈
反比关系
。久期可以理解为在考虑资金时间成本后的资金回收速度,且这些实际上可以根据久期定理可以知道这些关系的(在其他条件相同情况下):票面利率越高会加快资金回收速度,使得久期变短;付息频率越高也是会加快资金回收速度,主要是...
请教
久期
的几个疑问
答:
定理二:固定利息债券的马考勒久期小于或等于它们的到期时间。 定理三:统一公债的马考勒久期等于(1+1/y),其中y是计算现值采用的贴现率。 定理四:在到期时间相同的条件下,息票率越高,
久期越短
。 定理五:在息票率不变的条件下,到期时间越久,久期一般也越长。 定理六:在其他条件不变的情况...
为什么利率上升
久期
下降
票面利率
下降 久期增加
答:
所谓
久期
(Duration)是用来衡量债券持有者在收到现金付款之前,平均需要等待多长时间。期限为n年的零
息票债券
的久期就为n年,而期限为n年的附息票债券的久期则小于n年.在债券投资里,久期被用来衡量债券或者债券组合的利率风险,一般来说,久期和债券的到期收益率成反比,和债券的剩余年限及
票面利率
成...
如何通俗地理解
久期
答:
票面利率越高
,到期收益率越高,也就是说,
债券票面利率
不同,债券价格是一样的,到期收益率将会不同,到期收益率也会影响持续时间、到期收益率将缩短持续时间。第三、到期收益率。到期收益率越低时,后期的现金流现值越大,在债券价格中所占的比重也越高,时间的加权平均值越高,
久期越
长。
久期
的
债券
投资
答:
(1)在其他因素保持相同的条件下,到期日越长,久期也会越大。(2)在其他因素保持相同的条件下,
票面利率越高
的债券比票面利率低的
债券久期
要小。因为投资者的期初本金回收得更快。(3)零息债券的久期总是等于期限。比如10年期零息债券的久期就是10,这意味着零息债券经其他常规债券价格更容易...
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