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用Stata做ols回归步骤
想问下,
STATA
中
OLS
的Robust standard error 是怎么出来的,我用Matlab...
答:
打包的命令修正了一些小的误差,能够更准确(如果想知道更具体的,你可以查阅
stata
的journal,就知道那些命令后面的数学公式了)。因此如果你用matlab的模拟用的是统计课本中简单讲的算法,一步步算跟在stata中一步步算应该差不多,所以得出了不是百分百一样,但是总体来说相差不多的。
stata
回归
分析结果,求大神解读。在线等。
答:
变量都是代表什么东西,还有数据都是什么。还有你的no. of obs太少了,所以一眼看过去就知道没有一个变量是significant的,数据太少了
解释变量内生性如何处理?
答:
弱工具变量”。在第一阶段
回归
中,如果F统计量大于10,则可不必担心弱工具变量问题。在过度识别的情况下,可以
使用
过度识别检验来检验工具变量是否与扰动项相关。GMM
过程
在
Stata
中可以通过安装ivreg2和ranktest程序来
进行
。具体命令为:使用xtset设置面板变量及时间变量,然后使用ivreg2命令进行面板GMM估计。
stata
软件,在
做回归
分析,请问一下这个表中哪个是常数,哪个是样本,R²...
答:
con是常数啊
stata
中est是什么意思?
答:
est指令的常见用途是
进行回归
分析,它可以帮助用户进行多元线性回归、逻辑回归以及传统的
OLS回归
等类型分析。此外,在进行方差分析和混合效应模型(mixed effects model)等高级数据分析时,也经常
使用
est指令。这些功能的多样性使
Stata
中的est成为一个强大的估计工具,为处理大规模数据集、高精度数据分析和诊断...
stata
的数据~帮忙分析一下~谢谢~
答:
主要是观测值和解释变量的显著性两点问题:第一,观测值只有10个,作为
OLS回归
来说实在太少了,即便R平方还不错,回归结果不可信 第二,三个解释变量在10%水平下都不显著,不论你的关注变量是哪个,回归结果都很差。
stata
怎么做稳健性检验?
答:
稳健性检验的方法 一般如果说明模型稳定性,会
进行
检验,方法说明如下:拆分样本 比如性别中有男和女,分别做一组,如果前后对比发现自变量显著性没有发生改变,则具有稳健性,否则不具有。更换研究方法 比如
利用
线性
回归
,逐步回归,分层回归等,多种方法测试同一个变量的显著性情况是否有变化,如果前后对比...
stata
psm控制年份固定效应命令
答:
操作方法如下:xtreg表示对面板数据
进行回归
,前缀xt可以说是面板数据命令的标志,与
OLS
的回归命令reg相区别。在这个例子中,被解释变量为exit1,后面4个全是解释变量,fe表示fixedeffect,处理的是个体固定效应,r表示robust,即采用聚类稳健标准误,对于面板数据估计,r自动聚类到截面维度,若要更改聚类层面...
stata
如何查看
回归
图像
答:
你这个是普通的
OLS回归
结果吧? reg CFOAtl Atl SAtl J。Coef.是回归系数,Std.Err.是标准误,t(91.23)、P>|t|这个是T检验统计量,默认P值(P<0.01,P<0.05,P<0.1),你的结果显示Atl 、SAtl对CFOAtl有显著正向影响,J对CFOAtl有显著的负向作用。Conf.Interval是置信区间。(_cons是...
如何
使用STATA
软件?
答:
《
stata
论文视频》百度网盘资源免费下载 链接:https://pan.baidu.com/s/12GRll1biLq-ZklfQ07W7QQ 提取码:jcqustata论文视频|叶德珠_连玉君_2012_经济研究_03_P_.avi|叶德珠_连玉君_2012_经济研究_02_P_.avi|叶德珠_连玉君_2012_经济研究_01_P_.avi|卢洪友_连玉君_2011_双边SFA_02_P_.avi|...
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