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组合风险收益率
证券
组合风险收益率
?
答:
证券
组合风险收益率
指的是投资者在某一时间段内投资于多种证券构成的证券组合所获得的收益率,其计算方法可以采用加权平均数的形式。具体的计算公式为:证券组合收益率=[(证券A的收益率×权重)+(证券B的收益率×权重)+??+(证券N的收益率×权重)]。二、风险与收益之间的关系 在证券组合的投资中,风...
关于两种
风险
资产构成的资产
组合
的风险与
收益
答:
当两种资产完全正相关(相关系数为1)时,它们的表现将非常相似。在这种情况下,资产
组合
的
风险
与收益将大致介于这两种资产的风险与收益之间。例如,假设我们有两种股票,股票A的预期
收益率
为10%,标准差(风险)为20%,而股票B的预期收益率为15%,标准差为30%。如果我们把这两种股票组合在一起,那么...
市场
组合风险收益率
是市场报酬率么
答:
无风险报酬率Rf一般为短期政府债券(如短期国债)的
收益率
.市场收益率是市场
组合
的按权重的收益率。债券市场收益率是以市场价格换算出来的收益比率。例如债券票面价格为100元,当下的市场成交价若为90元,则市场收益率为10%。
市场
组合
的
风险收益率
是什么意思
答:
市场
组合
的
风险收益率
,就是由投资者承担风险而额外要求的风险补偿率。市场营销组合:是指企业在选定的目标市场上,综合考虑环境、能力、竞争状况对企业自身可以控制的因素,加以最佳组合和运用,以完成企业的目的与任务。市场营销组合是企业市场营销战略的一个重要组成部分,是指将企业可控的基本营销措施组成...
股票的
组合收益率
,组合方差怎么求
答:
分散投资降低了
风险
(风险至少不会增加)。1、组合预期
收益率
=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。2、两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。3、
组合收益
的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。4、组合收益的标准差=0.092。组合前后...
如何评估一个投资
组合
的
风险
水平并找到最佳的风险调整
收益率
?
答:
找到最佳的风险调整收益率的方法包括:1.夏普比率(SharpeRatio):夏普比率是投资
组合
的平均收益率与无
风险收益率
之差与投资组合的波动率之比。夏普比率越高,表示在承担相同的风险下,投资组合的收益越高。2.特雷诺指数(TreynorRatio):特雷诺指数是投资组合的平均收益率与无风险收益率之差与投资组合的...
计算投资
组合
的
风险收益率
!!!
答:
β系数=50%*2.1+40%*1.0+10%*0.5=1.5
风险收益率
=1.5*(14%—10%)=6
无
风险收益率
为2.5%,证券市场
组合
的风险收益率为20%,而股票的贝塔系数为...
答:
无
风险收益率
为2.5%,证券市场
组合
的风险收益率为20%,股票的贝塔系数为0.6,预期收益是13%。根据CAMP资本资产定价模型:2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%,所以预期收益率为13%。预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府...
市场
组合
的
风险收益率
是什么意思
答:
市场
组合
是指以某一市场中各种资产或证券为投资对象,按照一定比例组合起来的投资组合。市场组合的
风险收益率
则是该组合在特定投资期限内的预期收益与波动性之和。风险收益率通常用于衡量一种投资方案的可行性和期望效果,即考虑了投资的风险和回报程度。投资者通过分析市场组合的风险收益率,可以更清晰地认识...
某资产
组合
的
风险收益率
为8%,市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率...
答:
【答案】:C 该投资
组合
的β=8%÷(10%-5%)=1.6,因此可判断系统
风险
比较大。
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