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蝶式期权组合
什么是
蝶式期权组合
?它和鞍式期权组合的异同?
答:
一、
蝶式期权组合
,是利用不同交割月份的价差进行套期获利,由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。二、相同点 蝶式期权组合和鞍式期权组合两者都是一种期权投资方式。三、不同 1、观察对象不同 蝶式期权组合是利用不同交割月份的价差进行套期获利;鞍式期权组合观察的相同品种、相同到期...
蝶式期权
的简介
答:
蝶式期权
就像鹰式期权一样,常见期权策略4 鹰式期权 Condor/Iron Condor,也有不同的构造方式。用同种期权构造的叫做蝶式价差(butterfly spread),既用看涨也用看跌构造的叫做铁蝴蝶(iron butterfly)。如图1所示,因为形状像蝴蝶,所以叫蝶式期权。其中两侧,即A,C 执行价的期权叫做翅膀(wings), 中...
期权
策略(十) - Butterfly Spread
答:
在金融市场中,对于那些寻求在低波动性环境下稳定盈利的策略,蝴
蝶式
价差
期权
(Butterfly Spread)是一个不可或缺的工具。尽管它在CFA三级考试中并不多见,但在实战中却因其独特的构造和风险控制能力广受青睐。蝴蝶式价差策略分为Long和Short两种形式,可通过买卖call或put期权实现。Long Butterfly Sprea...
什么叫铁鹰
式期权组合
,
蝶式
价差期权?
答:
铁鹰
式期权组合
和
蝶式
价差期权是两种期权交易策略,它们涉及同时买入或卖出不同行权价和到期日的期权合约,以实现对价格波动的不同预期。以下是对这两种策略的简要说明:铁鹰式期权组合(Iron Condor):铁鹰式期权组合是一种适用于标的资产价格相对稳定的市场环境的策略。它包括同时开设一个蝶式价差期权和...
常用的
期权
交易策略有哪些
答:
一、买入看涨
期权
策略:(buycall)适用场景:觉得股票要大涨,以小搏大;买入看涨期权是一种看涨的期权策略,投资者购买看涨期权合约,期望标的资产价格上涨。当特斯拉的股价在期权到期日(到期日前)上涨时,持有看涨期权的投资者可以从差价中获利。例如,如果特斯拉的股价目前为100美元,投资者购买一份行权...
有关于碟
式期权
的计算题
答:
这道题是属于卖出
蝶式套利
(卖1低买中卖2高)最大收益值(净权利金)=(卖1权利金+卖2权利金)—2*买权利金 最大风险值=居中执行价—低执行价—最大收益值 蝶式套利的最大盈利和亏损公式是:最大亏损=卖出期权收取的权利金之和—买入期权支付权利金之和,即期权费收支之和 最大盈利={(最...
期权组合
策略有哪些
答:
一、
期权组合
策略类型 可减免保证金的组合策略分为价差策略、跨式策略和备兑策略等类型,具体如下:二、价差策略(不收取保证金)1、认购牛市价差策略 买进一个较低行权价的认购期权,同时又卖出一个相同标的、相同到期日但行权价较高的认购期权。2、认沽熊市价差策略 买进一个较高行权价的认沽期权...
传奇
期权
交易大师——托尼·塞利巴
答:
在托尼·塞利巴的期权交易操作中,最得心应手的策略是近月蝶式价差以及远月“爆发式期权头寸”的
组合
。买入
蝶式期权
策略是一种适用于标的资产价格区间震荡的策略,可以利用认购期权或者认沽期权来实现。以认购期权为例,买入蝶式价差策略可通过买入一份实值认购期权、卖出两份平值认购期权,以及买入一份...
什么是
期权
,10种常见的期权交易策略
答:
l 买入宽跨
式组合
策略指投资者预期市场未来波动较大,买入看涨
期权
,同时买入数量相等、行权价格较低、到期日相同的看跌期权的组合。l 卖出宽跨式组合策略也是一种收取权利金的策略,指投资者预期市场未来波动较小,卖出看涨期权,同时卖出数量相等、行权价格较低、到期日相同的看跌期权的组合。10.
蝶式
价差...
个股
期权
有哪些策略技巧
答:
就是垂直价差
套利
,该策略一般建立在投资者对市场趋势有所预测的情况之下;三、波动性策略:建立波动率头寸 该策略一般有宽跨式、
蝶式
、跨式、铁秃鹰价差组合,因跨式及宽跨
式组合
的空头风险极高,蝶式、铁秃鹰价差组合比较适用于初学者,因此该策略是中性套利;...
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