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证券组合的β系数怎么算
计算
资产
组合的β系数
、必要收益率
答:
投资
组合的beta
值等于被组合各项资产
beta系数
的加权平均数。
β
p=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+(12%-3%)*1.24=14.16%扩展资料:资产组合理论,亦称现代证券投资组合理论、
证券组合
理论或投资分散理论。现代资产组合理论主...
无风险收益率为6% 要求
计算
该
证劵组合
B
系数
和该
证券组合的
必要...
答:
β系数=相关系数(ρ)×某资产的标准差/市场组合标准差
证券组合的β系数为
该组合中各证券资产β系数的加权平均数
。证券组合的必要收益率=无风险收益率+β系数×(市场平均收益率-无风险收益率)题中条件不足。把对应的条件带入公式即可。
某公司持有A、B、C三样股票构成的
证券组合
,它们
的β系数
分别为: 2.2...
答:
1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735
投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-0.1)=0.0694 2、 组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694
什么是
贝塔系数
?
答:
贝塔系数计算公式为:
贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的收益率
rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差 贝塔系数的值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝...
投资
组合的贝塔系数计算
公式
答:
公式为βa=cov(ra,rm)/σ_m
其中,βa是证券a的贝塔系数,ra为证券a的收益率,rm为市场收益率,cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ_m是市场收益的方差。投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3拓展资料:什么...
母基金是由股票abc的比例分别为30@ %
答:
证券组合的β系数
=40%×1.2+30%×0.5+20%×1.5+10%×2.0=1.13 证券组合的风险收益率=1.13×(14%-8%)=6.78 必要投资收益率=8%+6.78%=14.78
计算贝塔系数的
公式是什么?
答:
是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。
β系数
也称为
贝塔系数
,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资
证券组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。
什么是
贝塔系数
答:
贝塔系数的计算
公式是什么呢?贝塔系数等于证券a的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差除以市场组合的方差 Cov(ra,rm)—证券a的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差,等于证券a的标准差、市场组合的标准差及两者相关系数的乘积 —市场组合的方差 贝塔系数的公式还可以写成:贝塔系数等于证券a与市场组合的...
什么是
贝塔系数
?
答:
β=该股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差/市场组合平均收益率的标准差的平方(即方差)
贝塔系数
用于证券市场
的计算
公式:贝塔系数概述:公式为:其中,Cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm)=ρamσaσm 所以,公式也可以写成:其中ρam为证券a...
...和B组成的
组合
P,A和B相关数据如下。
计算
P
的β系数
和收益分别是多少...
答:
组合
P的投资收益率=10%×0.5+6%×0.5=8 组合P
的β系数
的计算应该是通过方差来
计算的
,这里貌似不能算,因为不能也简单的加权来算。希望能对您有所帮助!
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