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资产组合的风险如何衡量
投资组合的风险
决策
答:
正解:不要追求高收益就算投资高收益债券,赚钱比赔钱的几率还是要大一些,但这类债券波动较大,价格的涨跌幅度与起伏不定的股票更类似,而不像一般债券那样平稳。要降低
风险
,投资者债券
投资组合
中高收益债券的比例不应超过7%,投资组合应该多元化,既要有高收益债券,也要配置市政债券、投资级公司债和...
CAPM(资本
资产
定价模型)E(Rp)=Rf+β([(RM)-Rf], 请问RM是
怎么
算出来的...
答:
E(rm) 市场m预期市场报率 。资本形式(股票)存
资产
价格确定模型股票市场例假定
投资
者通基金投资于整股票市场于投资完全散化(diversification)承担任何散风险由于经济与股票市场变化致性投资者承担散风险于投资者预期报高于风险利率。(1)市场
组合的风险
代表的是平均风险,市场组合的β系数=1,因此,平均...
急求解答!!!无
风险资产
与有风险资产进行
组合
答:
你可以这样的来理解,设无
风险资产
的收益率为Rf,风险资产的收益率是Rr,无风险资产的风险是0,风险资产的标准差是Sr,在组合中,无风险资产的权重是w1,那么风险资产的权重就是1-w1,则新组合的收益=Rf*w1+Rr*(1-w1),新
组合的风险
=Sr*(1-w1)。
投资组合的风险
都有哪些?
答:
2.市场
风险
:
投资
股票、期货时,市场行情波动会使持有的股票、期货合约的价格随之变动而造成损失。3.通货膨胀风险:通货膨胀会使钱变薄,失去原有的购买力。通胀加剧时对金融性
资产的
影响最大。但不动产和黄金等的抗通胀性则好得多。4.利率风险:例如投资债券时,利率上升使债券价值下跌,造成损失。
不能
衡量风险
的指标
答:
2、标准差(Standard Deviation):标准差是
衡量投资
回报率波动性的指标。标准差越大,说明投资回报率的波动性越大,风险也相对较高。标准差可以用来计算
投资组合的风险
,并通过资产定价模型等公式计算出预期收益。3、夏普比率(Sharpe Ratio):夏普比率是一种衡量投资风险调整后收益的指标。它通过将投资...
资本
资产
定价模型的问题
答:
资本资产定价模型为Rf +β×(Rm—Rf)。Rf为无风险收益率,Rm为市场组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场
组合的风险
收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在
资产组合
理论和资本市场理论的基础上发展起来的。
什么是
风险
均衡/风险评价
答:
为达到这个目标,我们设定三个主题:风险、
风险
贡献与风险均衡策略。首先,我们明确风险、风险预算或者风险贡献的概念,这些相对于风险均衡并非是新事物。例如,风险管理专家已经使用这些概念与方法相当长时间了。风险管理与风险均衡策略最大的区别是
如何
应用这些方法构建或者调整
投资组合
。定量角度而言,如果收益...
资本
资产
定价模型中
风险
与收益的关系
答:
资本资产定价模型(capital asset pricing model,简称CAPM):1.为一套叙述性理论架构模式。2.用来描写市场上资产的价格是
如何
被决定的。其目的在于:1.描述在证券供需达到平衡状态时,存在于证券的市场
风险
与预期报酬的关系。2.协助投资人创造最佳的
投资组合
,评估与决定各种证券的价值,使其能制定合宜的...
每天都要涨知识|夏普比率
答:
1990年度诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普 (William Sharpe)以
投资
学最重要的理论基础CAPM (资本
资产
定价模式) 为出发,发展出名闻遐迩的夏普比率 (Sharpe Ratio) 又被称为夏普指数,用以
衡量
金融资产的绩效表现 夏普比率在现代投资理论的研究表明,
风险
的大小在决定
组合的
表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一...
有关
风险
β系数计算和应用的问题(高分追加)
答:
特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient),是一种
风险
指数,用来
衡量
个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以
度量
一种证券或一个
投资
证券
组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。...
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