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国际金融学汇率计算题
请教各位几个关于
国际金融
的题目~~
答:
1.USD1=JPY131.70/131.80 ,美元卖出价为131.80,即银行卖出1美元收进131.80日元 GBP1=USD1.8100/1.8120 ,美元卖出价为1.8100,即银行卖出1美元收进1/1.81英镑 USD1=HKD7.7800/7.7810 ,美元卖出价为7.7810 2.即期USD1=JPY130.0110/120,3个月远期升水为210/220 远期
汇率
USD1=JPY(...
国际金融汇率计算题
答:
三个月远期
汇率
:USD1=FF(6.2455-0.0360)~(6.2487-0.0033)=6.2095~6.2454 远期贴水 商人如果卖出3个月远期外汇合计USS10000(即报价者买入美元,用买入价),可换回橡皮汇FF62095
国际金融
的一道
计算题
,请教高手。
答:
应该购买美元并投资美元三个月期国库券 理由:三个月后美元升水 如果投资瑞士法郎,三个月后可得 SF100000*(1+7%/4)=SF101750 如果投资美金,投资本金为USD1.61*100000=USD161000 三个月后美元本息和为USD161000*(1+10%/4)=USD165025
兑换
成瑞法,可得SF102119.43 ...
国际金融
考试
计算题
答:
1、1+10% >(1+8%)*1.8/2,所有有套利的可能,资金会从英国流入美国。2、他是这样套利的。先将1万英镑用即期
汇率
转换成美元得到2万美元(1*2),然后再在美国进行投资,一年后获得本利和2.16万(2*(1+8%)),再换成英镑即可得到1.2万(2.16/1.8)英镑,若直接在英国投资则一年后...
急急急
国际金融
的
计算题
答:
就是小学乘法的问题。买入英镑,卖出欧元。1欧元能换1.2744美元。然后拿1.2744美元换英镑,可以换到1.2744/1.4823 = 0.8597 英镑。此时1欧元换到了0.8597英镑。英镑对欧元的
汇率
为:英镑/欧元 = 1.1632。显然没有能够实现 1.1626的目标。要实现1.1626,则有1英镑等于1.1626欧元,由于EUR/USD...
金融学
的
计算题
答:
3.远期汇水为50/40,前大后小为标准货币(此处为英镑)远期
汇率
呈贴水,
计算
时用即期汇率减去远期汇水,即:英镑的买入价卖出价分别减去0.0050和0.0040 (*此处需要特别注意),计算结果为远期汇率:1GBP=USD1.8296/1.8211 该内容为
国际金融
中的知识点,如果可以的话,建议您可以查找国家金融相关教材...
国际金融计算题
,急求答案!
答:
(1)三个月远期美元的
汇率
,1美元=港元(7.7820-0.0100)-(7.7890-0.0080)=7.7720/7.7810,显然远期美元贴水(即远期美元贬值)(2)改用港元报价,考虑到汇兑损失,应报10000*7.7890=77890.00港元 (3)延期付款,为了得到相同的港元收益,应报7.7890的价格.至于远期美元贴水的损失应由泰商承担.
求助!
国际金融题
答:
1.(1)1个月后市场
汇率
为USD1=JPY107,即美元下跌,交易员选择执行期权:即按110的价格卖出美元,再在市场上补进美元(价格107),减去期权费(按市场价折合成日元),损益:10000000*(110-107)-10000000*1.7%*107=11810000日元,赚1181万日元,按市场价折合成美元为:11810000/107=110373.83美元 (2)1个月...
国际金融学计算题
答:
利率高的货币美元远期贬值,符合利率平价理论.
计算
掉期率(即
汇率
变化年率)90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.3864)*12*100%/(0.3864*3)=3.93%,不等于利率差(10%-4%),套利有机会.操作:因为掉期率小于利率差,套利可以借取瑞士法郎(期限3个月,利率4%),即期
兑换
成美元,进行美元3个月投资(利率10%...
国际金融计算题
答:
利率平价理论认为,两个国家利率的差额相等于远期
兑换率
及现货兑换率之间的差额。该理论认为,在资金在
国际
自由流动的条件下,资金会从利率低的国家流向利率高的国家,这就是资本的逐利性。此题中,宏观上分析,资金会从利率低的纽约市场流向利率高的伦敦市场,直至伦敦的利率与纽约的利率相等为止。在这个...
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