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国际金融学汇率计算题
国际金融计算题
怎么做?
答:
纽约美元的间接
汇率
是UDS1.5230=JPY158.20(低买高卖)即:USD1=JPY103.87 此汇率小于东京美元汇率 因此交易过程如下:在伦敦卖出日元,买入英镑;取汇率158.20 在纽约卖出英镑,买入美元;取汇率1.5230 在东京卖出美元,买入日元;取汇率104.20 100000000*1.523*104.20/158.20=100313906.4 可...
国际金融
关于外汇的题目求解答!
答:
客户从境外进口商品,对外支付欧元,但客户手中持有美元,在付款日需要将美元
兑换
成欧元后再对外支付。客户需要规避欧元对美元
汇率
上升的风险,因此可以通过远期买入欧元或买入欧元对美元看涨期权来锁定汇率,规避市场汇率波动的风险。1、通过期权来锁定汇率,需要选择买入欧元对美元的看涨期权,即到期客户有权利...
国际金融
掉期交易
计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础的
计算
公式为:掉期率计算= (远期
汇率
-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
国际金融
问题。
汇率
升水贴水。无风险套利。
答:
1、GBP/USD远期贴水,贴水点为97点,贴水比例=0.0097/2=0.485 2、期初GBP/USD=2,按市场利率差
计算
,3个月理论远期
汇率
=1.9951,实际汇率为1.99,3个月远期英镑被低估。投资者可采用即期卖出英镑,远期买入英镑的方式,进行套利。投资者按2的汇率即期卖出英镑买入200万美元,进行美元存款,3个月...
有人能帮我解答下
国际金融
的作业吗?
答:
1.USD1=DEM1.5430-1.5440,USD1=HKD7.7275-7.7290 德国马克对港元的即期
汇率
:DEM1=HKD(7.7275/1.5440)/(7.7290/1.5430)=5.0049/5.0091,(大除小,小除大),简写:DEM1=HKD5.0049/91 2.GBD1=USD1.5060-1.5070,12个月远期点数为270-240 12个月远期汇率为:GBD1=USD(1.5060-0....
国际金融
掉期交易
计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
1.某日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期
汇价
为:gbp/usd=1.9540/1.9555,6个月后,美元发生升水,升水幅度为170/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,问:(1)六个月远期
汇率
是多少?(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少?(保留整数)解:(1)左高右低可下减,就是(1.9540—0....
国际金融
实物
计算题
答:
掉期策略:卖出一笔10万英镑的1个月远期,再买入一笔10万英镑的3个月远期 1个月卖英镑的
汇率
是1.6868 3个月买英镑的汇率是1.6742 简单算一下差值就可以了(不要想得复杂)(1.6868-1.6742)*10万=1260美元
国际金融
的问题?
答:
A银行远期
汇率
:(6.7572+0.0025)/(6.7580+0.0035)=6.7597/6.7615 B银行远期汇率:(6.7575+0.0024)/(6.7583+0.0033)=6.7599/6.7616 C银行远期汇率: (6.7570+0.0022)/(6.7580+0.0033)=6.7592/6.7613 美元为基准货币,客户买入远期美元,即报价银行卖出基准货币,适用汇率...
自考
国际金融
关于“即期
汇率
与远期汇率”的
计算题
求解~~急!!!_百 ...
答:
1.银行买入美元的话,用买价,所以取1月和3月的最低价,是1.6120+245点=1.6365;客户买入美元的话,用卖价,所以取1月和3月的最高价,是1.6140+350点=1.6490
国际金融题
求解
答:
(100/2.5038)*1.6355*1.5369=100.39万CHF,获得套汇利润为3900CHF 2.
计算
诀窍为:如果远期贴水为前大后小(如65/78),则由即期减去贴水;如果贴水为前小后大(如552/480),则由即期加上贴水.1月期远期
汇率
:EUR1=USD1.1100/33 (相加)3月期远期汇率:ERU1=USD1.1160/1.1275 (相加)6月...
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