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期权虚值额
股指
期权
盈亏如何计算
答:
如果到时沪深300指数维持在4100点,则股指期权的行权交割价会接近4100,代入上方盈亏计算公司可得出行权盈亏等于(4000-4100-21.4)*100*1=-12140,即如果行权该
虚值期权
总亏损会是12140元。三、到期放弃 亏损总额=买入期权报价*100*手数,期权到期放弃情况下,最初的权利金全部亏损,还是以上方看跌期权...
沪深300股指
期权
保证金怎么算
答:
认沽期权义务仓:开仓保证金=(合约前结算价×合约乘数)+max(标的指数前收盘价×合约乘数x合约保证金调整系数-认沽
期权虚值额
,最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数)以上便是计算期权保证金的方法,虽然看上去很复杂,但是在实际操作中,交易软件会自行帮助我们计算出保证金,不需要...
上证50etf
期权
一张合约多少
答:
首先了解下50etf
期权
合约的分类,价格从高到低的话,以此为实值合约,平值合约和
虚值
合约了。而它们的价格也会随着类型的区别而不断的扩大,具体差别如下(根据市场行情分析)。如下图是11月15日当日的期权合约报价 整理来源:财顺期权 实值合约:左边的认购价值在3695元一张,右边的认沽价值在5304元;...
黄金
期权
怎么交易
答:
最新报价*1000;卖出开仓黄金
期权
是需要占用一定保证金,保证金计算公式为下列两者的较大值:(1)期权合约结算价*标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-期权合约
虚值额
*0.5(平值和实值期权合约虚值额为0)(2)期权合约结算价*标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金*0.5 以卖出AU2004-...
南华期货:史上最全详解白糖和豆粕
期权
交易规则
答:
1.
期权
合约结算价*标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-期权合约
虚值额
的一半; 2.期权合约结算价*标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金的一半 备注: 看涨期权合约虚值额=Max(行权价格-标的期货合约结算价,0)*标的期货合约交易单位 看跌期权合约虚值额=Max(标的期货合约结算价-行权价格,0)*标的期货...
期权
相关事宜
答:
执行价格与期货市场价格相差越大,实值额或
虚值额
越大,称之为深度实值期权或深度
虚值期权
。期权交易过程中,实值期权、平值期权和虚值期权随期货价格变化而发生变化。执行价格与期货价格关系表 买 权 卖 权 实值期权 执行价格<期货价格 执行价格>期货价格 平值期权 执行价格=期货价格 执行价格=...
股票
期权
要多少保证金
答:
股票
期权
一级(初级)投资者不需要保证金,而需要持有股票期权标的证券股票,才能进行股票期权的操作,只能做备兑开仓和保险策略(持有标的股票并买入认沽期权的策略,目的是使用认沽期权 为标的股票提供短期价格下跌的保险);只有取得二级资格以上才需要保证金,不过你要参加资格考试并通过,到时你已知道保证...
什么是
期权
保证金?
答:
期权
保证金是指,为了开始交易,你在经纪商处必须存入的自有资金金额。技术上来说,保证金分两类——初始保证金和维持保证金,维持保证金是经纪商要求你增加的资金,以维持自有资金和借入资金比例在合适水平。看跌期权其实就是认沽期权,买入看跌期权是看空后市的意思。图文来源:百度【财顺期权】一、期权...
沪深300股指
期权
手续费多少
答:
沪深300股指
期权
手续费是多少?沪深300股指期权合约的手续费标准为每手45元,行权(履约)手续费标准为每手6元。关于交易手续费,不同期货公司的手续费收取标准不一样,具体以期货公司为标准。在期权交易中,不同行权价的期权其权利金价格是不一样的,买入
虚值
程度较深期权建仓所需的权利金成本要更低,...
期权
的结算公式?
答:
卖出认购期权开仓盈亏平衡点=行权价+权利金 卖出认沽期权的到期损益:权利金-MAX(行权价格-到期标的股票价格,0)认沽期权卖出开仓盈亏平衡点=行权价-权利金 认购期权义务仓开仓初始保证金={前结算价+Max(25%×合约标的前收盘价-认购
期权虚值
,10%×合约标的前收盘价)}*合约单位;认沽期权义务仓开仓...
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