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期权虚值额
期权
的实值和
虚值
到底是什么意思有什么用
答:
对于看涨期权,实值期权指的是行权价格低于标的资产价格的情况,
虚值期权
指的是行权价格高于标的资产价格的情况。对于看跌期权,实值期权指的是行权价格高于标的资产价格的情况,虚值期权指的是行权价格低于标的资产价格的情况。实值期权的价值由其内在价值和时间价值组成,而虚值期权只有时间价值。实值期权的...
期权
保证金的水平
答:
我们容易解得:当期货保证金=
期权虚值额
时,前项公式的保证金水平与后项公式相等。它的原理在于:两平期权和实值期权的保证金采用前项公式:“权利金+期货保证金”(虚值额为零,前项公式一定大于后项公式),极度虚值期权的保证金采用后项公式:“权利金+1/2期货保证金”,轻虚值期权的保证金为二者...
期权
需要缴纳保证金吗
答:
期权
交易的卖方需要交纳保证金,买方不需要缴纳保证金,只需要交纳权利金。期权的买方向卖方支付了一定数额的权利金后,在约定的期限内既可以行权买入或卖出标的资产,也可以放弃行使权利,当买方选择行权时,卖方必须履约。由于期权盈亏的非线性特点,期权与期权之间、期权与期货之间可以构造出非常丰富的组合,...
300股指
期权
怎么计算一手多少钱
答:
一手中金300股指期权保证金的计算公式如下:公式1:认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购
期权虚值
,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位 公式2:认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约...
期权
平价公式是什么?
答:
期权
平价公式,C+Ke^(-rT)=P+S。假设标的证券在期权存续期间没有收益,认购-认沽期权平价关系即,认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现(c+PV(X)=p+S)。认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S=Ke^(-rT),K乘以e的-rT次方,也...
沪深300股指
期权
一手多少钱
答:
看涨
期权虚值额
为:max((股指期权合约行权价格-标的指数当日收盘价)×合约乘数,0)为了便于理解看涨期权空头的保证金:以下两者中取大值 ①期权费收入+标的资产收盘价值*15%-虚值额②期权费收入+标的资产收盘价值*15%*0.5 (请注意这里期权费收入是用期权结算价计算)假设标的资产收盘价为4862元...
沪深300买1手保证金多少,在什么情况下爆仓
答:
沪深300买1手保证金多少每手看涨
期权
交易保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-
虚值额
,最低保障系数*标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数)每手看跌期权交易保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金...
期权
有持仓为什么显示保证金是0
答:
因为你的保证金已经在
期权
下跌的时候抵扣掉了,他会在动在下跌的时候为了止损然后抵扣,不然你就会爆仓,所以就显示是0了。
期权
交易买卖双方缴纳的保证金需要逐日结算盈亏对吗
答:
对。期权买方最大的损失是权利金,所以只需要支付权利金即可,不用缴纳保证金,期权卖方需要缴纳保证金,以保证其履约能力。大商所期权交易实行交易保证金制度。单腿期权合约方面,期权卖方交易保证金的收取标准为:期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金-
期权虚值额
的一半,标的...
怎样计算
期权
保证金?
答:
沪深300etf
期权
如何计算期权保证金?每手看涨期权交易保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-
虚值额
,最低保障系数*标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数)每手看跌期权交易保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的指数当日收盘价*合约乘数*...
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