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期权虚值额
2017年银行从业风险管理考点解读:市场风险计量方法
答:
虚值期权
:买方若在当前价位行权后有亏损(不考虑期权费),称为“虚值期权”。例如:标的当前价低于期权执行价的看涨期权,标的当前价高于执行价的看跌期权。对应的,
虚值额
即为当前标的价行权后的亏损数值(计算期权保证金时可能会用到)。 平值期权:买方若在当前价位行权后没有盈亏(不考虑期权费),称为“平值期权”,此...
沪深300股指
期权
手续费多少
答:
认沽期权义务仓开仓保证金=(合约前结算价×合约乘数)+max(标的指数前收盘价×合约乘数x合约保证金调整系数-认沽
期权虚值额
,最低保障系数×合约行权价格×合约乘数×合约保证金调整系数)② 股指期权维持保证金:认购期权义务仓交易保证金=(合约当日结算价x合约乘数)+max (标的指数当日收盘价x合约乘数x ...
期权
价格是什么
答:
时间价值随到期日临近而逐渐减为零。上例中,时间价值就是1.5元认购期权价格与1元内在价值的差值,为0.5元,它是小杨为获得可能的更高收益所支付的溢价。什么是实值、平值、
虚值期权
?期权状态包括实值、平值、虚值,期权合约状态可能处于三种状态中的一种。随着标的价格变动,期权合约的价值状态也会...
期权
交易买卖双方缴纳的保证金需要逐日结算盈亏对吗
答:
对。期权买方最大的损失是权利金,所以只需要支付权利金即可,不用缴纳保证金,期权卖方需要缴纳保证金,以保证其履约能力。大商所期权交易实行交易保证金制度。单腿期权合约方面,期权卖方交易保证金的收取标准为:期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金-
期权虚值额
的一半,标的...
股票
期权
中Delta的含义是什么?
答:
Delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,
期权
价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/期货价格变化。\x0d\x0a期权的风险指标通常用希腊字母来表示,包括:delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。Delta值(δ),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化...
个人投资者
期权
持仓限额和期权交易规则详解
答:
2、时限,上证50ETF期权实行T+0交易,3、涨跌幅限制 公式:期权合约每日价格涨停板=该合约的前结算价+涨跌幅;期权合约每日价格跌停板=该合约的前结算价-涨跌幅。4、保证金 公式:认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购
期权虚值
,7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权...
期权
交易有风险吗
答:
2、权利金归零风险。虽然投资者不存在无限亏损的可能性,但是在波动比较剧烈时,投资者有可能亏损完所有权利金。3、高溢价风险。
虚值期权
在临近到期日时候可能存在被爆炒的风险,但是当价格回归理性时,就可能发生较大的亏损。期权卖方的风险如下。4、爆仓风险。期权卖方需要缴纳保证金,当保证金不足时就会...
买卖
期权
有什么费用
答:
期权合约的交易单位以万计,计算的方式就是用最新价乘10000就能得出一张期权合约的权利金成本了。 权利金的计算公式:最新价*10000=权利金,期权的买方不支付保证金,卖方需要保证金,期权保证金的计算公式为每一张卖空期权保证金为下列两者较大者:权利金+期货合约的保证金-
期权虚值额
的1/2(实值和平值为...
什么是价外
期权
?
答:
价内期权和价外期权也可分别称为实值期权和
虚值期权
,根据期权的内在价值划分。什么是价外期权?价外期权是指不具有内涵价值的期权,即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权。如果把企业的股权资本看作是一种买方期权,则标的资产即是企业的总资产,而企业的负债值可看作...
期权
交易时间
答:
二、时限,上证50ETF期权实行T+0交易,三、涨跌幅限制 公式:期权合约每日价格涨停板=该合约的前结算价+涨跌幅;期权合约每日价格跌停板=该合约的前结算价-涨跌幅。四、保证金 公式:认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购
期权虚值
,7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽...
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