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期权虚值额
期权
的结算公式?
答:
卖出认购期权开仓盈亏平衡点=行权价+权利金 卖出认沽期权的到期损益:权利金-MAX(行权价格-到期标的股票价格,0)认沽期权卖出开仓盈亏平衡点=行权价-权利金 认购期权义务仓开仓初始保证金={前结算价+Max(25%×合约标的前收盘价-认购
期权虚值
,10%×合约标的前收盘价)}*合约单位;认沽期权义务仓开仓...
黄金
期权
是如何进行交易的?
答:
最新报价*1000;卖出开仓黄金
期权
是需要占用一定保证金,保证金计算公式为下列两者的较大值:(1)期权合约结算价*标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-期权合约
虚值额
*0.5(平值和实值期权合约虚值额为0)(2)期权合约结算价*标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金*0.5 ...
股指
期权
仿真交易规则
答:
看涨
期权虚值额
为:max((股指期权合约行权价格-标的指数当日收盘价)×合约乘数,0);看跌期权虚值额为:max((标的指数当日收盘价-股指期权合约行权价格)×合约乘数,0)。 买卖成交后,交易所根据每手合约交易保证金和卖出期权合约数量向卖方收取交易保证金。 第五十四条股指期权仿真交易实行涨跌停板制度。涨跌停板幅度由...
PTA、甲醇
期权
上市,这18个问题必须了解!
答:
7、PTA、甲醇期权卖方交纳的交易保证金标准是什么? 实值、平值期权卖方交易保证金的收取标准: 期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金
虚值期权
卖方交易保证金的收取标准: 期权合约结算价×标的期货合约交易单位+Max(标的期货合约交易保证金—期权合约
虚值额
的一半,标的期货合约交易保证金的一半)...
期权
亏损怎么算
答:
1、
期权
未到期,期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。2、期权到期,如果行权,就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。如果不行权,损失期权费。卖出期权:1、期权未到期,期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需...
期权
时间价值
答:
时间价值具有如下特点:1、标的物的市场价格和履约价格越接近,期权的时间价值越大,也就是说平值期权的时间价值要比实值期权和
虚值期权
的时间价值大;2、距离到期日所剩时间越多,时间价值越大。因为距离到期日所剩时间越多,期权的内涵价值增加的可能性就越大。相反随着到期日的临近,期权的时间价值...
期权
到期后如何处理
答:
平仓: 投资者可以选择在期权到期前平仓,将期权合约卖出,实现可能的利润或限制损失。这通常适用于期权仍有时间价值的情况。期权到期时还有一些应对的策略方式 1、用双卖赚取时间价值 到期日交易结束后,任何期权的时间价值都将消失殆尽,且随着到期时间的临近,时间价值衰减速率加快。对于
虚值期权
而言,到期...
上交所
期权
合约的最小交易单位为多少张
答:
50ETF认沽
期权
:在约定时间,以约定价格卖出50ETF基金的权利。3.合约期限 当月,下月,当季,下季。例如目前12月,1月,3月,6月。4.合约筛选标准 认购期权:实值(行权价小于标的价),平值(行权价等于标的价),
虚值
(行权价大于标的价)。认沽期权:实值(行权价大于标的价),平值(行权价等于标的...
50etf
期权
保证金计算方法
答:
上证50ETF期权保证金的计算主要分“卖出认沽合约”和“卖出认购合约”两种类型。大家可以在上海证券交易所官网【产品】→【股票期权】中查询。“开仓保证金最低标准”计算方式:1、认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购
期权虚值
,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位 ...
期权
是怎么获利的
答:
对已买入的认沽
期权
进行平仓操作,赚取权利金低买高卖的差价。买进不同执行价、不同到期的期权合约,权利金涨跌幅度也将有所不同,通常而言,实值程度越高、且到期时间越短的期权合约,其权利金日内波动的绝对值相对越大。
虚值
程度越高、到期时间越长的期权合约,其权利金日内波动的绝对值相对越小。
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