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风险的β值
A公司股票的
贝塔
系数为2,无
风险
利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为...
答:
说明该单项资产的
风险
收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。 小结:(1)
β值
是衡量系统性风险,(2)β系数计算的两种方式。 股票收益是股票股息和因拥有股票所有权而获得的超出股票实际购买价格的收益。投资者购买股票最关心的是能获得多少收益。具体来说...
根据CAPM模型估计的
风险
系数
β值
可能为负数吗?
答:
根据CAPM模型估计的
风险
系数
β值
可能为负数吗? 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览21 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 模型 capm 风险 系数 负数 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中...
什么是
风险
系数
答:
企业直接对外投资遭受
风险的
大小主要取决于被投资企业的经营状况和财务状况,被投资企业的经营风险与筹资风险共同影响到企业直接投资的风险,故在被投资企业经营风险或总风险已知的情况下,可近似地将其作为本企业直接投资风险。企业也可根据与直接投资收益有关的历史资料计算投资收益的期望值、标准差和变化系数...
可比公司法卸载杠杆公式推理
答:
卸载可比企业财务杠杆公式即将资本结构因素排除,确定可比公司不含财务杠杆的β值。“不含财务杠杆的β值”指的是不含负债的β值,即不含财务
风险的β值
。与之对应,“含财务杠杆的β值”指的是含负债的β值,即含财务风险的β值。由于β值可以衡量风险,所以,“含财务杠杆的β值”大于“不含财务...
股票中的
beta
系数
答:
当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个上涨阶段的到来时,应该选择那些高
β
系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,你应该调整投资结构以抵御市场
风险
,避免损失,办法是选择那些低β系数的证券。例如,一支个股β系数为1.3,说明...
风险
报酬系数
β
有哪几种确定方法?
答:
风险
报酬系数是指将标准离差率转化为风险报酬的一种系数。风险报酬系数的确定,有如下几种方法:1.根据以往的同类项目加以确定。2.由企业领导或企业组织有关专家确定。3.由国家有关部门组织专家确定。
资本资产定价模型公式
答:
二、资本资产定价模型解释资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)资本资产定价模型的说明如下:1.单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担
风险的
补偿-风险溢价。2.风险溢价的大小取决于
β值
的大小。β值越高,表明单个证券的风险越高,所得到的补偿也就越高。3.β度量的...
证券市场线
的β
系数
答:
公司
风险
特征无重大变化时,可以采用5年或更长的预测长度;如果公司风险特征发生重大变化,应当使用变化后的年份作为预测期长度。(2)选择收益计量的时间间隔。使用每周或每月的收益率被广泛采用。(3) 财务估价使用的现金流量数据是面向未来的,而计算权益成本使用
的β值
却是历史的,时间基础不一致的问题...
预期收益率的计算模型
答:
我们主要以资本资产定价模型为基础,结合套利定价模型来计算。首先一个概念是β值。它表明一项投资的
风险
程度:资产i
的β值
=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差,因此市场投资组合的β值永远等于1,风险大于平均资产的投资β值大于1,反之...
...市场组合的标准差为12%,A证券的
贝塔值
是多少
答:
贝塔值
等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差,相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差,所以
β
=0.9*0.12*0.2/(0.12^2)
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