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风险的β值
资本资产定价模型的问题
答:
资本资产定价模型为Rf +
β
×(Rm—Rf)。Rf为无
风险
收益率,Rm为市场组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。
下列关于
β值
的说法中,正确的有( )。
答:
【答案】:B、C
β
资产不包括财务
风险
,β权益既包含了项目的经营风险,也包含了目标企业的财务风险。
财务问题,求计算预期收益,带公式和讲解最好!
答:
资产i
的β值
=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差 市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差,因此市场投资组合的β值永远等于1,
风险
大于平均资产的投资β值大于1,反之小于1,无风险投资β值等于0。需要说明的是,在投资组合中,可能会有个别资产的收益率小于0,这说明,这项...
无
风险
收益率为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,而股票的
贝塔
系数为...
答:
无
风险
收益率为2.5%,证券市场组合的风险收益率为20%,股票的
贝塔
系数为0.6,预期收益是13%。根据CAMP资本资产定价模型:2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%,所以预期收益率为13%。预期收益率也称为期望收益率,是指在不确定的条件下,预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率,一般是以政府...
资本资产定价模型的问题
答:
资本资产定价模型为Rf +
β
×(Rm—Rf)。Rf为无
风险
收益率,Rm为市场组合的平均收益率,而上题中给的是(Rm—Rf)=10%市场组合的风险收益率。资本资产定价模型是由美国学者夏普、林特尔、特里诺和莫辛等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的。
A公司股票的
贝塔
系数为2.5,无
风险
利率为6%,市场上所有股票的平均报酬...
答:
单项资产系统
风险
用
β
系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即:β计算公式?其中Cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差;?是市场收益的方差。因为: Cov(ra, rm)= p am o a o m所以公式也可以写成:...
...需要对
β值
和市场
风险
溢价进行估计,下列说法正确的有( )。_百度...
答:
【答案】:B、D 如果公司
风险
特征发生重大变化,估计
β值
时应当使用变化后的年份作为预测期长度。市场风险溢价的 时间跨度应当既包括经济繁荣时期,也包括经济衰退时期。
《股指期货》:如何运用股指期货对投资组合值进行调整?
答:
β作为衡量证券相对
风险的
指标,在资产管理的应用中有着非常重要的地位。β>1的证券,意味着投资组合风险大于市场投资组合的风险,收益也相对较高,被称为“进攻型证券”;β案例 假如将总资金M的一部分投资于某个股票组合,这个股票组合
的β值
为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货,一张合约的价值...
风险的
英文缩写是什么?
答:
“C”是发生事故的严重性,consequences,可在2011版的《安全生产管理知识》(注安师辅导教材)第三页第12行找到。
风险
度是实际损失与预期损失的差额占预期损失的比率。其数学公式为: 风险度= (实际损失—预期损失) ÷预期损失。实际损失与预期损失的差额越小,风险度越小。当危险单位增加时,实际损失...
证券市场线(security market line)
答:
【答案】:证券市场线(SML)是指用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间关系的曲线。根据CAPM,在均衡状态,任何资产的风险溢价等于其
β值
乘以市场投资组合的风险溢价。表示这一关系的方程式为:E(rj)-rf=βjE(rw)-rf]。证券市场线清晰地反映了风险资产的预期报酬率与其所承担的系统
风险β
系数...
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