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风险的β值
市场
风险
溢价是7.5% 无风险利率是4% 股票的期望收益是19% 股票的
贝塔
...
答:
这仅仅是一种期望值,实际收益很可能偏离期望收益。计算公式:HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格。4.
β
系数也称为
贝塔
系数(
Beta
coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性
风险的
工具,用以度量一种证券或一个...
度量
风险的
指标有哪些
答:
度量
风险的
指标种类:敏感性指标,用于衡量资产价值对某一风险因子的敏感性。如
β值
,衡量单一股票或股票组合对市场指数(标普500、沪深300)的敏感性,敏感性指标的一个缺点是,无法知道对整体的绝对影响;波动性指标,用以衡量资产收益率相对于资产期望收益率的偏离程度,常用标准差(σ)度量,标准差表示各...
若某种股票的
贝塔
系数为零,则说明
答:
该股票没有系统性
风险
。
贝塔值
采用回归法计算,将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时,其贝塔值也等于1;如果价格波动幅度大于整个市场,其贝塔值则大于1;如果价格波动小于市场波动,其贝塔值便小于1。为了便于理解,试举例说明。假设上证指数代表整个市场,贝塔值被...
一支股票
的β
系数越大,它所需要的
风险
溢价补偿就越小。对吗?
答:
不对 不对。楼上的人太不负责任啦。一支股票
的β
系数是该支股票与市场组合的协方差和市场组合方差之比。当β系数越大时,代表该股票相对市场组合的
风险
越大。由风险越大,收益越大可知,该股票的期望收益率与β系数成正比,所以由收益率=无风险利率+风险溢价水平可知,β系数越大,风险溢价补偿应该...
投资中α和
β
什么意思
视频时间 02:09
如何通俗理解
beta
分布?
答:
它被定义为
β
i =σ im /σ M 2 其中σ im 表示证券i与市场组合肘之问的协方差σ M 表示市场组合M的标准差。β系数的值代表证券所承担的系统
风险
当β i 大于0时证券i的均衡期望收益率与证券市场平均收益率同向变化β系数越大证券所承担的系统风险越高;当β i 小于0时证券i的均衡期望收益...
风险
收益率如何计算
答:
式中:KR表示
风险
报酬率;β表示风险报酬系数;V表示标准离差率。 问题七:预期收益率的计算模型 我们主要以资本资产定价模型为基础,结合套利定价模型来计算。首先一个概念是β值。它表明一项投资的风险程度:资产i
的β值
=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资组合的方差市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的...
某一资产
β值
的大小反映了该资产收益率波动与整个市场报酬率波动之间...
答:
【正确】第2章第2节。(新增知识点)关于
β值
的含义2020年教材有调整。不同资产的系统风险不同,度量一项资产的系统
风险的
指标是β系数。它表示相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。某一资产β值的大小反映了该资产收益率波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度。如β系数为0.5,表明其收益...
低
贝塔
是什么意思
答:
低
贝塔的
含义是个股的波动水平相对于市场整体的波动水平偏低。
贝塔值
是衡量个股波动与市场整体波动水平关系的一种指标,例如如果贝塔值为0.9,当市场上涨20%时,个股的涨幅就是20%*0.9=18%。
...市场组合期望收益率为15%,无
风险
利率为8%,计算该股票
的β值
...
答:
该股票相对于市场的
风险
溢价为:12%-8%=4 市场组合的风险溢价为:15%-8%=7 该股票
的β值
为:4%/7%=4/7 期望收益率=无风险利率+β值*(市场组合期望收益率-无风险利率)所以,β值=(期望收益率-无风险利率)/(市场组合期望收益率-无风险利率)即:β值=(12%-8%)/(15%-8%)=0.57 ...
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