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风险的β值
企业价值评估分析中的
贝塔
系数是什么意思
答:
β
系数是度量某种(类)资产价格的变动受市场上所有资产价格平均变动影响程度的指标,是采用收益法评估企业价值时的一个关键的企业系统
风险
系数。评估人员有必要对影响β系数的各种因素进行分析,以恰当确定评估对象的系统风险。
系统
风险β
等于什么
答:
系统
风险β
,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性
风险的
工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。股票代码用数字表示股票的不同含义。股票代码除了区分各种股票,也有其潜在的意义,...
基金
风险
统计中的:阿尔法系数,
贝塔
系数,R平方指的是什么?数值的高低反 ...
答:
如果 R 平方值等于 100 ,表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致;若 R 平方值等于 35 ,即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之, R 平方值愈低,由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。此外, R 平方也可用来确定
贝塔
系数(
β
)或阿尔法系数( α )的准确性。一般...
β
系数越大,系统
风险
越大 对吗?
答:
注意:掌握
β值
的含义 ◆ β=1,表示该单项资产的
风险
收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;◆ β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险;◆ β<1,说明该单项资产的风险收益率小于...
衡量系统
风险的
工具
β
系数,求解释其大于一,小于一,等于一的含义
答:
全体市场本身
的β
系数为1,若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1。反之,若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度,则β系数就小于1。β系数越大之证券,通常是投机性较强的证券。
若
Beta值
为负数,这对一只股票的价值波动、系统性
风险
等有什么影响?可以...
答:
beta值
用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性的一种
风险
评估工具。beta>0 证券价值与总体市值正相关。
betabeta
=证券于市场的协方差/市场的方差,证券走向于市场走向相反的时候(负相关,也就是我们说的证券价格会随着市场价格上升而下降)证券与市场的协方差会为负数,导致beta值为负数,但是...
在实际运用过程中,怎么确定
β值
?
答:
然而,在现实中,改变投资组合
风险
收益特征可能会超出投资者的风险容忍程度,特别是风险收益特征较小基金更是如此。对此,国外投资专家运用可转移阿尔法策略来实现在有效控制投资组合总体风险基础上争取投资收益最大化。可转移阿尔法策略的原理就是利用代表市场基准的金融衍生品(指数期货)抵消掉市场风险(
β值
),进而...
一支股票
的β
系数越大,它所需要的
风险
溢价补偿就越小。对吗?
答:
掌握
β值
的含义 ◆ β=1,表示该单项资产的
风险
收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;◆ β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险;◆ β<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合...
CAPM模型的收益-
风险
关系,知道预期收益,
贝塔值
,标准差,非系统风险(欧 ...
答:
资本资产定价模型的说明如下:1.单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担
风险的
补偿-风险溢价。2.风险溢价的大小取决于
β值
的大小。β值越高,表明单个证券的风险越高,所得到的补偿也就越高。3. β度量的是单个证券的系统风险,非系统性风险没有风险补偿。其中:E(ri) 是资产i ...
风险
价值系数就是
β
系数是吗?
答:
不是一回事,
β
系数是某种证券的系统风险相当于整个证券市场系统
风险的
倍数,而风险价值系数b与人们对风险的厌恶程度有关 ,大家都厌恶风险则风险价值系数就高,否则,如果人们都愿意接受风险则风险价值系数就低。
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