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风险的β值
股票中的
贝塔值
是什么意思
答:
其
贝塔值
也等于1;如果价格波动幅度大于整个市场,其贝塔值则大于1;如果价格波动小于市场波动,其贝塔值便小于1。贝塔值越高,潜在
风险
越大,投资收益也越高;相反,证券的贝塔值越低,风险程度越小,投资收益也越低。贝塔值是历史数据的统计,有一定的时效性,这一点在应用时必须考虑。
β
系数是什么意思?
答:
其中,
β
a是证券a的
贝塔
系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性
风险的
工具,用以度量一种...
资本资产定价模型中
的β
系数书上说衡量的是系统
风险
,为什么不同的公司β...
答:
我举个例子,以股票为例吧,Rm就是全部股票的收益率 你能保证每只股票的收益率都跟大盘同步吗 这不可能,不信去查一下格力昨天涨了多少,美的涨了多少,都是在深交所 市场收益率和市场的方差肯定是一样的 他们的收益率一样吗
β
表明的是R与Rm的相关性,因为Rm是市场收益率σm是市场
风险
所以β...
贝塔值
是什么意思
答:
比如,上证指数代表整个市场,
贝塔值
被确定为1。当上证指数向上涨10%时,某股票价格也上涨10%,两者之间涨幅一致,风险也一致,量化该股票个别
风险的
指标——贝塔值也为1。若该股票贝塔值为0.5,其波动幅度仅为上证指数的1/2,当上证指数上升10%时,该股票只涨5%。
什么是高
beta的
股票?高beta是什么意思?
答:
股票的收益会如何敏感地变化。当β=1时,表示该股票的收益和
风险
与大盘指数收益和风险一致;当β>1时,表示该股票收益和风险均大于大盘指数的收益和风险。
β值
为1.8时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现1.8%的变动;β值为值0.5时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现0.5%的变动。
beta值
是靠回归得到吗
答:
β度量的是与投资相联的不可分散的风险。对于一种股票而言,它表示所有现行股票的收益发生变化时,一种股票的收益会如何敏感地变化。 股票
β值
表示投资组合对系统
风险的
敏感程度:β值为1,表示指数变化时,股票价格会以相同的百分率变化;β值为1.8时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现1.8%的变动...
为什么
β
系数越大,企业的
风险
越大呢?
答:
即CAPM模型是描述市场处于均衡状态下的资产期望收益率E(Ri)与资产
风险
补偿(Rm-Rf)的关系。而市场模型是描述资产期望收益率与市场平均收益率之间的关系。市场模型体现的是资产的期望收益率与市场期望收益率之间的关系。而不论该市场是否处于均衡状态。其中
的β
系数体现的是市场的期望收益率变动对资产期望...
什么是
贝塔
系数
答:
Ρam—证券 a 与市场组合的相关系数 σa—证券 a 的标准差 σm—市场组合的标准差 根据公式可以看出,一种股票
的β值
的大小取决于:(1)该股票与整个股票市场的相关性;(2)它自身的标准差;(3)整个市场的标准差。
贝塔
系数的经济意义在于, 它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统
风险
是多少。...
贝塔
系数怎么查
答:
贝塔
系数的绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘系数的变化幅度越大;贝塔系数的绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘系数的变化幅度越小。通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况,有助于投资者对投资市场趋势的认知,从而避免投资
风险的
出现。
β
系数取值范围,为什么以1为标准,然后进行分析呢?
答:
因为市场组合分散了全部非系统风险,只有系统风险。
β
是反映系统
风险的
指标,是指相对于市场组合风险而言,某资产系统风险的大小。所以以市场组合风险为基数,假定市场组合β为1。另外,相关系数的取值范围是-1到。
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