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风险的β值
关于
贝塔
系数,是不是贝塔系数越小,系统性
风险
越小...
答:
β
系数是一种评估证券系统性
风险的
工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔
系数=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致;贝塔系数>1,说明该单项资产的风险收益率高于...
贝塔
,
β 值
是什么意思?
答:
β
系数也称为
贝塔
系数(
Beta
coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性
风险的
工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。
怎么分析
β值
答:
其
风险
情况与市场投资组合的风险情况一致 2.
β
>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险 3.β,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险 ...
贝塔
,
β 值
是什么指标?
答:
β
系数也称为
贝塔
系数(
Beta
coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性
风险的
工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。
股票的
贝塔值
怎么看?
答:
β值
举例:假设上证指数代表整个市场,
贝塔值
被确定为1。当上证指数向上涨10%时,某股票价格也上涨10%,两者之间涨幅一致,风险也一致,量化该股票个别
风险的
指标——贝塔值也为1。如果这个股票波动幅度为上证指数的两倍,其贝塔值便为2,当上证指数上升10%时,该股价格应会上涨20%。若该股票贝塔值为0...
什么是
贝塔
(
β
)系数
答:
一种
风险
指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
贝塔
系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化...
投资
风险
与股市风险系数(
β
系数),标准差和期望值的关系
答:
标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念;证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动
风险
比较小,证券B的整体波动风险比较大。标准差中,既包含了市场风险,又包含了该证券的特异风险,specificrisk。相反,
β
强调的是相对于整个市场(M),这个证券的波动大小...
什么是证券组合
的β
系数?β系数有何经济意义
答:
β系数值绝对值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。证券
的β
系数也称为贝他系数(
Beta
coefficient),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。 证券的β系数是一种评估证券系统性
风险的
工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性,在股票...
贝塔
系数的具体公式.
答:
(一)单项资产
的β
系数 单项资产系统
风险
用β系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,即:β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/20051214201206830.gif 另外,还可按协方差公式计算
β值
,即β=http://www.szacc.com/Files/BeyondPic/...
投资
风险
与股市风险系数(
β
系数),标准差和期望值的关系
答:
标准差强调的是证券自身的波动,波动越大,标准差越大,是绝对的波动的概念;证券A的标准差比证券B小,我们说,证券A的整体波动
风险
比较小,证券B的整体波动风险比较大。标准差中,既包含了市场风险,又包含了该证券的特异风险,specificrisk。相反,
β
强调的是相对于整个市场(M),这个证券的波动大小...
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