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国际金融套汇计算题
国际金融
计算题
:(外汇、
套汇
)
答:
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有
套汇
的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将...
国际金融
理论的一道
计算题
,希望大神可以解答下?
答:
本例中,利差为1.3%(3.8%-2.5%),美元贴水年率=(1.8180-1.8034)/1.8034*12/3*100%=3.2383%,即使减去交易成本0.2%,时间
套汇
的年率大于年利差,
金融
市场是不均衡的。可以进行套汇活动,套汇者可即期买入英镑/远期卖出英镑进行套汇,可获得套汇收益3.2383%-1.3%-0.2%=1.7383 ...
国际金融
题目,求过程
答:
汇率相乘(中间价)[(7.8123+7.8514)/2]*[(1.3320+1.3387)/2]*[(1/10.7211+1/10.6146)/2]=0.9804,不等于1,说明有利可图 所计算的乘积小于1,所以1000万港元
套汇
香港市场开始 2.做法:将1000万港元在香港市场兑换成美元(价格为7.8514),再将兑换到的美元在纽约市场兑换成英镑(价格1.3287...
国际金融题
求解
答:
1.首先看是否存在
套汇
机会:1.5369*1.6355/2.5038=1.0039,不等于1,故存在套汇机会.具体如下:在苏黎世外汇市场以1GBP=2.5038CHF的汇率卖出CHF100万,用获得的GBP到伦敦外汇市场以100GBP=163.55USD的汇率买进USD,再用获得的美元到纽约外汇市场以1USD=1.5369CHF的汇率卖出美元,最后得到CHF为:(100/...
国际金融计算题
求解
答:
一、这里没有远期的时间,为
计算
方便,远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候,利率高的货币在远期贬值。根据无风险
套利
,则可以根据以下公式计算相关数据:即期汇率*(1+美元利率)/远期汇率=1+英镑利率 (1)2*(1+10%)/远期汇率=1+5 远期汇率=2*(1+10%)/(1+5%)=2...
国际金融
学
计算题
答:
这个是
套汇
的题目,首先回答你106.16-106.36 是前面买入价和后面卖出价,对于你自己来说。如果对于银行是反过来的。首先分析一下:在纽约:美元便宜。日元贵,你可以对比一下两个市场,美元在纽约换得比东京市场小,所以我们卖出日元,买入美元,低买高卖 在东京:美元贵,日元便宜,所以卖出美元、买入...
国际金融套汇计算题
,求解
答:
1.判断:美元在香港市场价值较高,纽约市场的美元价值较低,纽约市场的美元卖出价低于香港市场的美元买入价,有
套汇
的机会.2.做法:100万美元在香港市场卖出(价格7.7807),再在纽约市场补回(7.7538)3.套汇利润:1000000*7.7807/7.7538-1000000=3469.27 ...
一个
套汇
的
国际金融题
~跪求高手。。
答:
我理解的题目是这样的:一个日本投资者有一份90天后到期的一百万美元的期汇,外汇市场上美元(USD)兑日元(JPY)的即期汇率为109.8/110,三个月期的日元利率为2%,美元利率为3%。解:1)掉期率(买价)=109.8×(3%-2%)×90/360=0.2745 掉期率(卖价)=110×(3%-2%)×90/360=0.275...
国际金融计算题
答:
/2]*[( 1/0.9100+1/0.9112)/2]*[( 1.4470+1.4485)/2]=0.9932,不等于1有利可图,小于1,100万美元
套汇
操作是将美元在新加坡兑换成英镑,再在伦敦兑换成欧元,再在纽约兑换成美元,减去原投入的美元,获利:1000000/1.4485/0.6255*0.9100-1000000=4374.27 第(2)题可以与第三题同样操作 ...
国际金融
问题。直接
套汇
都以直接标价法
计算
吗?
答:
1.首先是判断是否存在
套汇
的机会.将三个市场都转换成同一标价法,显然,在这里只有伦敦是间接标价,其他为直接标价,就都换成直接标价,基准货币数为1:纽约:GBP1=USD1.5703~15 中间价:1.5709 伦敦:HKD1=GBP0.080734-0.080744 中间价:0.080739 香港:USD1=HKD7.7853~72 中间价:7.78625...
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