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证券组合的β系数等于
什么是
贝塔系数
答:
贝塔系数等于
证券a的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差除以市场组合的方差 Cov(ra,rm)—证券a的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差,等于证券a的标准差、市场组合的标准差及两者相关系数的乘积 —市场组合的方差 贝塔系数的公式还可以写成:贝塔系数等于证券a与市场组合的相关系数乘以证券a的标准差除以...
计算资产
组合的β系数
、必要收益率
答:
投资
组合的beta
值
等于
被组合各项资产
beta系数
的加权平均数。βp=∑(βi)(Wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必要收益率E(Rp)=Rf+[E(Rm)-Rf]*βp =3%+(12%-3%)*1.24=14.16%扩展资料:资产组合理论,亦称现代证券投资组合理论、
证券组合
理论或投资分散理论。现代资产组合理论主...
什么是
贝塔系数
?
答:
贝塔系数 = (Cov(rp,rm)) / (σp * σm)其中:rp是投资组合的收益率 rm是市场收益率 Cov(rp,rm)是投资组合收益率和市场收益率的协方差 σp是投资组合的收益率的标准差 σm是市场收益率的标准差
贝塔系数的
值在-1到1之间,它们表示了投资组合与市场之间的相关性。如果贝塔系数为1,则表示投...
投资
组合的贝塔系数
计算公式
答:
公式为βa=cov(ra,rm)/σ_m
其中,βa是证券a的贝塔系数,ra为证券a的收益率,rm为市场收益率,cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ_m是市场收益的方差。投资组合的贝塔是各个股票的贝塔的加权平均,具体地投资组合贝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=50.3拓展资料:什么...
下列关于风险衡量指标的表述中,正确的有:
答:
【答案】:A、C、D β系数度量投资组合的系统风险,选项A正确;方差和标准离差度量整体风险,选项B错误,选项D正确;投资
组合的β系数等于
组合中各
证券
β系数的加权平均值,选项C正确;期望报酬率相同的投资项目,既可以通过比较标准离差来比较风险大小,也可以通过比较标准离差率来比较风险大小,选项E错误...
β系数
的计算公式是什么?
答:
是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差。
β系数
也称为
贝塔系数
,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资
证券组合
相对总体市场的波动性,在股票、基金等投资术语中常见。
嘉鸿公司持有A,B,C三种股票构成的
证券组合
,其
β系数
分别是1.5,1.7和1....
答:
(1)该
证券组合的β系数
=1.5*30%+1.7*30%+1.8*40%=1.68(2)该证券组合的必要投资收益率=7%+9%*1.68=22.12%拓展资料股票(stock)是股份公司所有权的一部分,也是发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的...
贝塔系数的
计算
答:
贝塔系数(β系数),是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况以及度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。贝塔系数利用回归的方法进行计算。
贝塔系数等于
1即证券的价格与市场一同变动;贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动;贝塔系数低于1即证券价格的波动...
贝塔系数
怎么计算 具体
答:
贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1(大于0)即证券价格的波动性比市场为低。
贝塔系数的
计算公式 公式为:其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为:Cov(ra,rm) = ρam...
为什么市场组合的
贝塔系数等于
1
答:
,将某资产换成市场组合,所以市场
组合的β系数
=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数×该市场组合收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数,本身和本身是完全正相关的,所以相关系数是
等于
1的,所以市场组合的β也是等于1的。
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