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证券资产组合的风险
关于
证券组合风险
,以下说法中正确的有
答:
关于
证券组合
风险,以下说法中正确的有 A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无
风险的投资组合
是可能的 B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同
的风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成,则无法分散风险 D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险 正确...
下列关于
证券组合风险
的说法,错误的是( )。
答:
【答案】:D D在最充分分散条件下的
资产组合
仍然存在着市场
风险
。故选D。
会计实务辅导:
资产组合的风险
与收益分析
答:
A.单项资产在投资组合中所占比重 B.单项资产的β系数 C.单项资产的方差 D.两种资产的协方差 答案:B 解析:根据投资组合收益率方差的计算公式,其中并未涉及到单项资产的贝它系数。03年判断.由两种完全正相关的股票组成的
证券组合
不能抵消任何风险( )。对。2.多项
资产组合的风险
一般来讲,由于...
资产组合的风险
与单个资产的风险、投资比例有关,还与()相关
答:
资产组合的风险
与单个资产的风险、投资比例有关,还与()相关如下:
风险资产
之间协方差之和。投资组合的系统风险指标:(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估
证券
或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为:1、贝塔系数大于0时,该投资组合的价格变动...
证券资产组合的
系统
风险
系数是怎样的
答:
证券资产组合的
系统
风险
系数,是投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例。证券资产组合的系统风险系数的计算公式是:证券资产组合的系统风险系数=单项资产β系数的加权平均数*各种资产在投资组合中所占的价值比例。
证券组合
与
风险
分散
有什么
关系
答:
一般来说,随着证券资产组合中资产个数的增加,
证券资产组合的风险
会逐渐降低,证券资产组合的风险程度将趋于平稳,这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再。证券投资组合的总规模越大,能分散掉的风险越多,所以所承担的风险越小。注意此处说的总规模是指种类的规模大,而不是指是金额大,如果说证券投资...
证券投资
基金存在
的风险
主要有哪些
答:
2、其次,仔细综合考核各基金的多项指标,如多年来的收益表现,基金经理和研究人员的能力素质、基金管理公司
的风险
控制手段和投资风格等,从中选择优秀的并且适合自己风险偏好的基金品种进行投资;3、最后,请跟踪您所投资的基金,结合该基金的表现、自己的资金状况和收益目标来调整自己的金融
资产组合
。您可以...
相关系数与
证券组合风险
的关系如何
答:
一般认为
组合资产
的相关系数越高,则分散风险的能力越弱,
组合的风险
越大,反之亦然。组合中各个证券相关系数越小越好,最好是-1,这样在相同的预期收益下组合的风险越低。对
证券组合
来说,相关系数可以反映一组证券中,每两组证券之间的期望收益作同方向运动或反方向运动的程度。【...
证券投资风险
有哪几种?
答:
证券组合
分析法就是通过
组合投资
,有效地降低投资风险,
证券投资风险
以达到投资收益与投资风险平衡的分析方法,证券投资风险即求解在风险一定的条件下实现收益的最大化,或在收益一定的条件下使风险达到最低的
投资组合的
方法。证券组合分析法有哪些一类为传统的证券组合分析法;证券投资风险另一类为现代证券组合...
简述
证券投资组合的风险
与收益如何度量。
答:
各只
证券
的期望收益率则该投资组合的期望收益率就不变,即投资组合的期望收益率与其相关系数无关在其他条件不变时,如果两只股票收益率的相关系数越小,组合的方差就越小,表明组合后的风低,组合中分散掉的风险越大,其投资组合可分散的风险的效果就越大。即
投资组合的风险
与其相关系数负相关。
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